Curso de Actuaría

Lección 1 • Estadística Descriptiva para Actuarios

Cubre medidas de tendencia central, dispersión y visualización de datos relevantes para conjuntos de datos actuariales. Prepara a los estudiantes para la inferencia estadística en capítulos posteriores.

Lección 2 • Conceptos Básicos de Probabilidad

Introduce espacios muestrales, eventos y axiomas de probabilidad como fundamento para la modelación de riesgos. Apoya directamente capítulos posteriores sobre distribuciones de pérdidas.

Lección 3 • Introducción a las Matemáticas Financieras

Establece el valor del dinero en el tiempo, las tasas de interés y el valor presente como prerrequisitos para la fijación de precios de vida y accidentes. Vincula las matemáticas con la toma de decisiones financieras.

Lección 4 • Panorama General de la Profesión Actuarial

Define el rol actuarial en seguros, pensiones y finanzas. Establece el contexto profesional antes de que comience el contenido técnico.

Lección 1 • Distribuciones de Probabilidad Discretas

Cubre las distribuciones Poisson, binomial y binomial negativa para modelar conteos de siniestros. Conecta el modelado de frecuencia con los cálculos de pérdida agregada.

Lección 2 • Modelos de Pérdida Agregada

Combina distribuciones de frecuencia y severidad en modelos de pérdida agregada mediante convolución y recursión de Panjer. Permite directamente el cálculo de primas y reservas.

Lección 3 • Momentos y Funciones Generadoras

Obtiene momentos, funciones generadoras de momentos y funciones generadoras de probabilidad para distribuciones clave. Apoya el cálculo analítico de estadísticas de pérdida agregada.

Lección 4 • Distribuciones Continuas de Pérdida

Examina las distribuciones exponencial, gamma, Pareto y lognormal para el modelado de severidad. Proporciona herramientas para seleccionar distribuciones basadas en el comportamiento de la cola.

Lección 1 • Modelos Estocásticos de Tasas de Interés

Introduce modelos de tasa corta, incluyendo Vasicek y Cox-Ingersoll-Ross para valoración estocástica. Prepara a los estudiantes para la fijación de precios de opciones y la valoración de garantías implícitas.

Lección 2 • Fijación de Precios de Bonos y Medidas de Rendimiento

Fija el precio de bonos con cupón, calcula el rendimiento al vencimiento y analiza relaciones precio-rendimiento. Proporciona herramientas para la gestión de carteras de renta fija.

Lección 3 • Estructura Temporal de las Tasas de Interés

Analiza tasas spot, tasas forward y curvas de rendimiento como herramientas para valorar flujos de efectivo de renta fija. Conecta la teoría del interés con la fijación de precios de bonos y la valoración de pasivos.

Lección 4 • Inmunización y Calce de Activos y Pasivos

Aplica el calce de duración e inmunización total para proteger el superávit contra movimientos en las tasas de interés. Conecta la teoría del interés con la gestión del balance general actuarial.

Lección 1 • Modelos de Supervivencia y Tablas de Vida

Introduce la función de supervivencia, la tasa de riesgo y el tiempo de vida futuro truncado como herramientas centrales de modelado de mortalidad. Establece la notación utilizada en todas las contingencias de vida.

Lección 2 • Modelos de Decremento Múltiple

Extiende las tablas de vida de decremento único a múltiples causas de salida, como muerte, discapacidad y retiro. Permite la fijación de precios de productos con riesgos en competencia.

Lección 3 • Valoración de Anualidades de Vida

Valora anualidades contingentes de vida, incluyendo anualidades de vida entera, temporales y diferidas. Apoya la fijación de precios de pensiones y productos de retiro en capítulos aplicados posteriores.

Lección 4 • Primas Netas y Reservas de Beneficios

Obtiene primas netas usando el principio de equivalencia y calcula reservas prospectivas y retrospectivas. Proporciona la base para cálculos de reservas estatutarias.

Lección 1 • Modelos de Bühlmann y Bühlmann-Straub

Obtiene la fórmula de credibilidad de Bühlmann y la extiende al modelo de Bühlmann-Straub para exposición variable. Proporciona el estimador de credibilidad lineal estándar de la industria.

Lección 2 • Ajustes de Tendencia y Desarrollo

Aplica factores de tendencia de pérdida y triángulos de desarrollo de pérdidas para proyectar pérdidas últimas para tarificación. Asegura que las primas reflejen los costos esperados futuros.

Lección 3 • Fundamentos de Tarificación de Seguros

Cubre los métodos de prima pura y razón de pérdida para calcular cambios de tasa indicados. Conecta las estimaciones de credibilidad con ajustes prácticos de primas.

Lección 4 • Tarificación por Clasificación y GLMs

Utiliza modelos lineales generalizados para estimar relatividades para variables de tarificación como edad y territorio. Extiende la tarificación manual a sistemas de clasificación multivariados.

Lección 1 • Adecuación y Validación de Reservas

Evalúa las estimaciones de reservas utilizando análisis retrospectivo, diagnósticos de desarrollo y pruebas de razonabilidad. Asegura que las selecciones de reservas cumplan con los estándares profesionales y regulatorios.

Lección 2 • Análisis del Triángulo de Desarrollo de Pérdidas

Construye triángulos de pérdidas pagadas e incurridas y aplica factores edad-a-edad para proyectar pérdidas últimas. Establece la estructura de datos subyacente a todos los métodos de reserva.

Lección 3 • Métodos de Pérdida Esperada y Cape Cod

Obtiene el método de pérdida esperada y el método Cape Cod como alternativas cuando los datos son escasos. Amplía las herramientas de reserva para líneas inmaduras o volátiles.

Lección 4 • Chain-Ladder y Bornhuetter-Ferguson

Aplica el método chain-ladder y el método de Bornhuetter-Ferguson para estimar reservas IBNR. Compara las fortalezas de los enfoques basados en desarrollo y razón de pérdida a priori.

Lección 1 • Medidas Cuantitativas de Riesgo

Define el Valor en Riesgo, el Valor en Riesgo de la Cola y las medidas de riesgo coherentes para cuantificar la exposición a pérdidas. Proporciona la base matemática para el modelado de capital.

Lección 2 • Marcos de Gestión de Riesgos Empresariales

Aplica marcos de ERM para identificar, evaluar y monitorear riesgos estratégicos, operativos y financieros. Integra medidas cuantitativas de riesgo en la gobernanza organizacional.

Lección 3 • Cópulas y Modelado de Dependencia

Modela la dependencia entre fuentes de riesgo utilizando cópulas más allá de la correlación lineal. Permite distribuciones realistas de pérdida agregada para aseguradoras multilínea.

Lección 4 • Reaseguro y Transferencia de Riesgos

Analiza las estructuras de reaseguro proporcional y no proporcional y su efecto sobre el riesgo retenido. Apoya las decisiones óptimas de compra de reaseguro.

Lección 1 • Modelado Predictivo en la Práctica Actuarial

Aplica regresión, árboles de decisión y gradient boosting a la fijación de precios actuariales y detección de fraude. Extiende los métodos clásicos con herramientas modernas de aprendizaje automático.

Lección 2 • Comunicación y Reportes Actuariales

Estructura reportes actuariales, opiniones y presentaciones para audiencias técnicas y no técnicas. Asegura que se cumplan los estándares profesionales en todos los entregables.

Lección 3 • Liderazgo Actuarial Estratégico

Posiciona al actuario como asesor estratégico en decisiones de fijación de precios, asignación de capital y desarrollo de productos. Desarrolla habilidades para liderar iniciativas actuariales multifuncionales.

Lección 4 • Valoración de Planes de Pensión y Retiro

Valora las obligaciones de pensiones de beneficio definido utilizando los métodos de crédito unitario proyectado y edad de ingreso normal. Conecta las habilidades de contingencias de vida con la gestión de pasivos a largo plazo.