Curso de Análisis y Gestión de Carteras de Crédito

Lección 1 • Partes Interesadas en el Portafolio de Crédito

Mapea las partes internas y externas que influyen en las decisiones crediticias y los resultados del portafolio. Aclara las estructuras de rendición de cuentas relevantes para los administradores de portafolios.

Lección 2 • El Crédito y Su Papel en la Banca

Define el crédito, su propósito económico y cómo los bancos crean valor a través de los préstamos. Establece la base conceptual para todo el análisis posterior del portafolio.

Lección 3 • Dimensiones Fundamentales del Riesgo Crediticio

Introduce la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dado el incumplimiento y la exposición al incumplimiento como métricas de riesgo fundamentales. Vincula cada métrica con el impacto a nivel de portafolio.

Lección 4 • Panorama General del Marco Regulatorio

Revisa los estándares de suficiencia de capital, las reglas de provisiones y las expectativas de supervisión sin códigos jurisdiccionales específicos. Prepara a los estudiantes para tomar decisiones de portafolio conscientes del cumplimiento.

Lección 1 • Estructuración de Facilidades Crediticias

Traduce el análisis del acreditado en términos de la facilidad, obligaciones de hacer y no hacer y condiciones apropiadas. Demuestra cómo la estructura reduce el riesgo mientras satisface las necesidades del acreditado.

Lección 2 • Factores Cualitativos del Acreditado

Evalúa la calidad de la administración, la posición en la industria y la sostenibilidad del modelo de negocio junto con los datos financieros. Equilibra las métricas cuantitativas con los insumos basados en el juicio.

Lección 3 • Análisis de Estados Financieros para Crédito

Aplica el análisis de razones financieras y la interpretación del flujo de efectivo para evaluar la capacidad de pago. Ancla la evaluación cuantitativa del acreditado dentro del ciclo de vida del crédito.

Lección 4 • Evaluación de Garantías Colaterales

Evalúa los tipos de garantías colaterales, los métodos de valuación y su exigibilidad como mitigantes del riesgo crediticio. Integra el análisis de garantías colaterales en la evaluación general del acreditado.

Lección 1 • Infraestructura de Datos para la Segmentación

Aborda la calidad de los datos, la completitud de los atributos y los requisitos del sistema para una segmentación confiable. Conecta los marcos analíticos con la gestión práctica de datos.

Lección 2 • Segmentación por Clase de Activo y Producto

Categoriza las exposiciones por tipo de producto, clase de acreditado y respaldo de garantía colateral. Vincula las características del producto con perfiles de riesgo y enfoques de gestión distintos.

Lección 3 • Principios de Segmentación de Portafolios

Explica por qué las agrupaciones homogéneas mejoran la precisión de la estimación del riesgo y la eficiencia del capital. Establece la segmentación como la columna vertebral estructural de la gestión de portafolios.

Lección 4 • Identificación de Concentraciones

Identifica concentraciones de nombre único, sectoriales y geográficas que amplifican el riesgo del portafolio. Prepara a los estudiantes para señalar y cuantificar la concentración antes de aplicar límites.

Lección 1 • Estimación de la Pérdida Dado el Incumplimiento

Estima las tasas de recuperación utilizando datos de reestructuración, valores de garantías colaterales y estructuras de prelación. Conecta los resultados de LGD con los cálculos de pérdida esperada e inesperada.

Lección 2 • Medición de la Exposición al Incumplimiento

Cuantifica las exposiciones dispuestas y no dispuestas, los factores de conversión de crédito y las partidas fuera de balance. Asegura la captura completa de la exposición para la agregación del riesgo del portafolio.

Lección 3 • Validación y Gobierno Corporativo del Modelo

Establece estándares de validación, protocolos de backtesting y controles de riesgo del modelo. Asegura que los modelos sigan siendo aptos para su propósito a medida que evoluciona la composición del portafolio.

Lección 4 • Modelado de la Distribución de Pérdidas del Portafolio

Agrega exposiciones individuales en una distribución de pérdidas del portafolio utilizando correlación y simulación. Introduce los conceptos de pérdida inesperada y capital económico.

Lección 1 • Integración de Escenarios Macroeconómicos

Incorpora múltiples escenarios económicos y ponderaciones de probabilidad en las estimaciones de ECL. Demuestra cómo los insumos prospectivos afectan la volatilidad de las provisiones.

Lección 2 • Principios del Marco de ECL

Explica el cambio del provisionamiento por pérdida incurrida al de pérdida esperada y sus implicaciones para el portafolio. Establece la base conceptual para todas las secciones de cálculo de ECL.

Lección 3 • Suficiencia de Provisiones e Informes

Evalúa si las provisiones son suficientes en relación con el riesgo del portafolio y las expectativas regulatorias. Prepara a los estudiantes para comunicar los resultados de las provisiones con claridad a la administración y los auditores.

Lección 4 • Mecánica del Cálculo de ECL

Recorre los pasos de cálculo para las evaluaciones de ECL colectivas e individuales. Conecta los modelos de PD, LGD y EAD del capítulo anterior en un cálculo unificado.

Lección 1 • Marcos de Límites Sectoriales y Geográficos

Construye sublímites sectoriales y geográficos utilizando índices de concentración y datos de correlación. Conecta las visiones de riesgo macro con los límites máximos de exposición a nivel de portafolio.

Lección 2 • Teoría del Riesgo de Concentración

Explica cómo la concentración amplifica la pérdida inesperada más allá de los parámetros de referencia de un portafolio diversificado. Motiva los marcos de límites como la respuesta principal de gestión a la concentración.

Lección 3 • Límites de Nombre Único y Contraparte

Cubre las reglas de grandes exposiciones, la agregación de grupos y la identificación de partes vinculadas. Asegura que los estudiantes puedan aplicar límites de contraparte en estructuras de propiedad complejas.

Lección 4 • Monitoreo de Límites y Gestión de Incumplimientos

Establece la cadencia de monitoreo, los tableros de informes y los protocolos de respuesta a incumplimientos. Asegura que los marcos de límites sigan siendo operativos y ejecutables en la práctica.

Lección 1 • Modelado de Estrés del Riesgo Crediticio

Traduce los escenarios macroeconómicos en estimaciones estresadas de PD, LGD y EAD por segmento. Se basa en los modelos de riesgo del Capítulo 4 para producir pérdidas estresadas a nivel de portafolio.

Lección 2 • Comunicación de los Resultados de las Pruebas de Estrés

Estructura los hallazgos de las pruebas de estrés para la junta directiva, la alta dirección y las audiencias regulatorias. Desarrolla habilidades para traducir los resultados técnicos en narrativas de riesgo procesables.

Lección 3 • Diseño de Escenarios Macroeconómicos

Construye escenarios base, adverso y severamente adverso utilizando vinculaciones de variables económicas. Asegura que los escenarios sean internamente consistentes y plausibles para la aplicación de riesgo crediticio.

Lección 4 • Suficiencia de Capital Bajo Estrés

Evalúa si las reservas de capital siguen siendo suficientes después de absorber las pérdidas crediticias estresadas. Vincula los resultados del estrés con las decisiones de planificación de capital y gestión de reservas.

Lección 1 • Instrumentos de Transferencia de Riesgo Crediticio

Cubre las ventas de préstamos, la bursatilización, las permutas de incumplimiento crediticio y las garantías como herramientas de gestión de portafolios. Evalúa la efectividad de cada instrumento para reducir la concentración y liberar capital.

Lección 2 • Monitoreo del Desempeño e Informes

Establece los indicadores clave de desempeño del portafolio y las cadencias de informes para la alta dirección. Cierra el ciclo de gestión conectando los resultados del monitoreo con los ajustes estratégicos.

Lección 3 • Técnicas de Optimización del Portafolio

Aplica los conceptos de media-varianza y frontera eficiente a la construcción del portafolio de crédito. Identifica oportunidades de reasignación que mejoran el rendimiento por unidad de riesgo.

Lección 4 • Medición del Rendimiento Ajustado por Riesgo

Calcula el RAROC y la utilidad económica a nivel de facilidad y portafolio para guiar la asignación. Integra la pérdida esperada, el costo de capital y el costo de fondeo en una métrica de desempeño unificada.