Formation en intermédiation de crédit

Leçon 1 • Évolution historique de l'intermédiation

Retrace l'évolution des modèles d'intermédiation, de la simple collecte de dépôts à la finance structurée complexe. Replace les pratiques modernes dans leur contexte historique.

Leçon 2 • Types d'intermédiaires de crédit

Passe en revue les institutions de dépôt, les sociétés de financement et les intermédiaires de marché. Distingue leurs modèles de financement et leurs relations avec les emprunteurs.

Leçon 3 • Architecture du système financier

Cartographie les institutions et les marchés qui forment l'écosystème du crédit. Fournit un contexte structurel permettant aux étudiants de comprendre où opèrent les intermédiaires.

Leçon 4 • Ce que signifie l'intermédiation de crédit

Définit l'intermédiation de crédit et la distingue du prêt direct. Ancre le chapitre en établissant un vocabulaire commun pour tous les sujets suivants.

Leçon 1 • Sources et types de risque de crédit

Classe le risque de défaut, de concentration, de contrepartie et de pays. Établit une taxonomie que les étudiants appliquent tout au long du chapitre.

Leçon 2 • Analyse financière de l'emprunteur

Applique l'analyse par ratios et la modélisation des flux de trésorerie pour évaluer la capacité de remboursement. Relie la lecture des états financiers aux décisions de prêt.

Leçon 3 • Facteurs de crédit qualitatifs

Évalue la qualité de la direction, la position dans le secteur et la pérennité du modèle d'affaires. Complète l'analyse quantitative par des éléments fondés sur le jugement.

Leçon 4 • Mesure du risque au niveau du portefeuille

Étend l'évaluation individuelle à l'analyse de la concentration et de la corrélation du portefeuille. Prépare les étudiants à gérer l'exposition au risque de crédit globale.

Leçon 1 • Gestion du risque de liquidité

Identifie les écarts de liquidité et applique les cadres de ratios de couverture pour gérer les obligations à court terme. Soutient directement la stabilité du bilan.

Leçon 2 • Financement stable et optimisation du bilan

Applique les concepts de ratio de financement stable net pour optimiser la composition du passif. Intègre la stratégie de financement aux objectifs d'efficacité du capital.

Leçon 3 • Sources de financement des intermédiaires

Catalogue les dépôts de détail, le financement de gros et les capitaux propres comme sources de financement. Établit le côté passif du bilan de l'intermédiaire.

Leçon 4 • Analyse du coût des ressources

Calcule le coût moyen pondéré des ressources et son impact sur les marges de prêt. Relie le coût du financement aux décisions de tarification des produits traitées plus loin.

Leçon 1 • Documentation de crédit et clôture

Passe en revue les principales clauses du contrat de prêt, les conditions suspensives et les procédures de clôture. Assure que les étudiants peuvent identifier les lacunes documentaires avant le décaissement.

Leçon 2 • Tarification et structuration des prêts

Construit des modèles de tarification ajustés au risque et sélectionne les structures de prêt appropriées. Intègre le coût du financement, la prime de risque et les objectifs de rendement.

Leçon 3 • Normes et critères de souscription

Définit les ratios prêt-valeur, les ratios d'endettement et les exigences de covenant comme garde-fous de la souscription. Relie les normes à l'appétit pour le risque défini par la direction.

Leçon 4 • Évaluation de la garantie et sûretés

Évalue les garanties immobilières, d'équipement et d'actifs financiers à des fins de prêt. Montre comment la qualité de la garantie affecte la structure du prêt.

Leçon 1 • Principes fondamentaux de la titrisation

Explique la mutualisation d'actifs, les véhicules ad hoc et les mécanismes de tranchage. Fournit les bases structurelles pour toute analyse de titrisation.

Leçon 2 • Évaluation des risques de titrisation

Évalue le risque de remboursement anticipé, de prolongation et de gestion du recouvrement dans les transactions structurées. Équipe les étudiants pour mener une due diligence sur les produits titrisés.

Leçon 3 • Mécanismes de rehaussement de crédit

Analyse la surcollatéralisation, les comptes de réserve et les garanties de tiers comme couches de protection. Montre comment le rehaussement améliore les notations des tranches.

Leçon 4 • Structures de titrisation courantes

Passe en revue les structures de titres adossés à des créances hypothécaires, de titres adossés à des actifs et d'obligations de prêts collatéralisés. Distingue les mécanismes de flux de trésorerie pour chaque type.

Leçon 1 • Réglementation de la liquidité

Applique les exigences de ratios de liquidité à court terme et structurels aux bilans des intermédiaires. Renforce les concepts de gestion de la liquidité du chapitre 3.

Leçon 2 • Approches de capital pour le risque de crédit

Compare les approches standard et fondées sur les notations internes pour le risque de crédit. Permet aux étudiants de sélectionner et d'appliquer la méthodologie appropriée.

Leçon 3 • Objectifs et architecture réglementaires

Explique les objectifs de la réglementation financière en matière de prudence, de conduite et de stabilité systémique. Cadre pourquoi la réglementation façonne chaque décision des intermédiaires.

Leçon 4 • Revue prudentielle et tests de résistance

Couvre le processus de revue prudentielle et les exigences réglementaires en matière de tests de résistance. Prépare les étudiants à interagir avec les contrôleurs et à la planification interne du capital.

Leçon 1 • Stratégie de portefeuille et appétit pour le risque

Traduit l'appétit pour le risque institutionnel en limites de concentration du portefeuille et en cibles sectorielles. Relie la stratégie du conseil d'administration aux décisions de prêt quotidiennes.

Leçon 2 • Instruments de transfert du risque de crédit

Utilise les contrats d'échange sur défaut de crédit, les cessions de prêts et la titrisation synthétique pour redistribuer le risque. Intègre le transfert de risque aux objectifs d'optimisation du portefeuille.

Leçon 3 • Surveillance continue des prêts

Établit le suivi du respect des covenants, les indicateurs d'alerte précoce et les cycles de révision périodiques. Permet une identification proactive des crédits en détérioration.

Leçon 4 • Gestion des actifs problématiques

Gère les prêts non performants par le biais de restructurations, de plans d'apurement et de stratégies de recouvrement. Équipe les étudiants pour maximiser la valeur de recouvrement sur les crédits en détresse.

Leçon 1 • Gestion de crise et résilience systémique

Applique les cadres de réponse aux crises aux chocs de liquidité, cycles de crédit et événements systémiques. Culmine le cours avec une planification stratégique de la résilience.

Leçon 2 • Transformation numérique dans l'intermédiation

Évalue comment l'automatisation, l'analyse de données et les canaux numériques remodèlent l'origination et le service. Prépare les étudiants à conduire le changement technologique.

Leçon 3 • Conception et pérennité du modèle d'affaires

Évalue la diversification des revenus, l'efficacité des coûts et le positionnement concurrentiel des intermédiaires. Ancre la planification stratégique dans l'analyse du modèle d'affaires.

Leçon 4 • Planification intégrée du risque et du capital

Aligne les objectifs de croissance du crédit avec la génération de capital et les contraintes réglementaires. Produit un plan de capital prospectif sous plusieurs scénarios.