Kurz proprietary tradingu

Lekce 1 • Co je proprietární obchodování

Definuje proprietární obchodování oproti obchodování na účet klienta a správě aktiv. Stanovuje základní rozlišení, které je základem pro všechny následující kapitoly.

Lekce 2 • Základy regulace a compliance

Představuje registraci obchodníka, pravidla jednání a oznamovací povinnosti bez kódů specifických pro určitou jurisdikci. Od prvního dne poskytuje obchodníkům povědomí o compliance.

Lekce 3 • Struktura trhu a účastníci

Vysvětluje, jak fungují burzy, dark pooly a OTC trhy. Propojuje mechaniku trhů s kvalitou provedení a identifikací příležitostí.

Lekce 4 • Obchodní modely proprietárních firem

Porovnává programy financovaných účtů, interní obchodní desky a vzdálená obchodní nastavení. Pomáhá obchodníkům vybrat správnou strukturu firmy pro jejich cíle.

Lekce 1 • Volatilita a tržní režimy

Kvantifikuje volatilitu pomocí ATR a historických rozpětí pro klasifikaci tržních režimů. Připravuje obchodníky na přizpůsobení výběru strategie aktuálním podmínkám.

Lekce 2 • Čtení svíčkových a sloupcových grafů

Učí interpretaci jednotlivých svíček a sekvencí více sloupců jako signálů nabídky a poptávky. Tvoří vizuální jazyk pro veškerou následující technickou analýzu.

Lekce 3 • Čtení toku objednávek a pásky

Čte živou knihu objednávek, time-and-sales a footprint grafy pro odhad nákupního a prodejního tlaku v reálném čase.

Lekce 4 • Analýza trendu a tržní fáze

Definuje fáze rostoucího trendu, klesajícího trendu a rozpětí pomocí swingové struktury. Umožňuje obchodníkům sladit zaměření strategie s převažujícími tržními podmínkami.

Lekce 1 • Objemová analýza a Market Profile

Využívá objem při ceně a Market Profile k nalezení hodnotových oblastí a uzlů s vysokým objemem. Přidává strukturální kontext, který čisté cenové grafy poskytnout nemohou.

Lekce 2 • Grafické formace a průrazy

Identifikuje formace vlajky, klíny, trojúhelníky a hlava-ramena s měřenými cíli. Propojuje dokončení formace se vstupními spouštěči a ziskovými cíli.

Lekce 3 • Klouzavé průměry a indikátory trendu

Pokrývá SMA, EMA a VWAP jako dynamické podpory a filtry směru. Propojuje překřížení klouzavých průměrů a jejich sklony s rozhodnutími o směru obchodu.

Lekce 4 • Vícečasová analýza

Sladí signály napříč denními, hodinovými a vnitrodenními grafy k odfiltrování situací s nízkou pravděpodobností. Zavádí postup analýzy shora dolů používaný v celém kurzu.

Lekce 1 • Definování a měření výhody

Kvantifikuje výhodu pomocí vzorců pro úspěšnost, průměrný poměr odměny k riziku a očekávanou hodnotu. Stanovuje matematický standard, který musí každá strategie splnit před nasazením naživo.

Lekce 2 • Skalpování a vnitrodenní strategie

Aplikuje vstupy v krátkých časových rámcích pro malé, časté zisky s využitím toku objednávek a spouštěčů na úrovních. Řeší jedinečné nároky na provedení při vysokofrekvenčním vnitrodenním obchodování.

Lekce 3 • Momentum a breakout strategie

Navrhuje vstupy založené na pravidlech pro průrazy rozpětí a vnitrodenní momentové nárůsty. Zahrnuje identifikaci katalyzátoru, vstupní spouštěče a umístění stop-lossu pro každou situaci.

Lekce 4 • Swingové a vícedenní strategie

Drží pozice přes noc s využitím denních grafových situací a teze založené na katalyzátoru. Rozšiřuje sadu nástrojů obchodníka za hranice vnitrodenního obchodování o zachycení větších cenových pohybů.

Lekce 1 • Správa obchodů během živých seancí

Upravuje stop-lossy, přidává do ziskových pozic a vystupuje ze ztrátových v reálném čase pomocí předem definovaných pravidel. Přemosťuje propast mezi plánováním a disciplinovaným prováděním během seance.

Lekce 2 • Skluz, rozpětí a náklady na provedení

Kvantifikuje náklady na skluz, bid-ask rozpětí a provize na ziskovost strategie. Učí obchodníky zahrnovat náklady na provedení do výpočtů obchodní výhody.

Lekce 3 • Přímý přístup a směrování objednávek

Směruje objednávky na konkrétní obchodní platformy pomocí platforem s přímým přístupem pro rychlost a zlepšení ceny. Propojuje rozhodnutí o směrování s náklady na provedení a pravděpodobností plnění.

Lekce 4 • Typy objednávek a jejich použití

Rozlišuje tržní, limitní, stop a podmíněné objednávky a případy jejich vhodného použití. Předchází nákladným chybám při provedení způsobeným výběrem špatného typu objednávky.

Lekce 1 • Základy určování velikosti pozic

Počítá velikost akcií nebo kontraktů z procenta rizika účtu a vzdálenosti stop-lossu. Předchází přehnané velikosti pozice, nejčastější příčině zničení účtu.

Lekce 2 • Disciplína stop-lossu a výstupu

Umisťuje technicky zdůvodněné stop-lossy a prosazuje pevné výstupy bez diskrečního přepsání. Buduje mechanickou disciplínu, která odděluje profesionály od amatérů.

Lekce 3 • Obnova po drawdownu a úpravy velikosti

Snižuje velikost pozice během drawdownů a systematicky ji po ztrátách obnovuje. Poskytuje strukturovaný protokol obnovy, který zabraňuje odvetnému obchodování.

Lekce 4 • Denní a týdenní limity ztrát

Nastavuje maximální denní drawdown a prahové hodnoty týdenních ztrát v souladu s pravidly proprietárních firem. Učí obchodníky, aby přestali dříve, než se malé ztráty stanou katastrofickými.

Lekce 1 • Klíčové metriky výkonnosti

Počítá úspěšnost, ziskový faktor, Sharpeův poměr a maximální drawdown z dat deníku. Transformuje nezpracované záznamy obchodů na akceschopné informace o výkonnosti.

Lekce 2 • Proces týdenní a měsíční revize

Strukturuje opakující se revizní rituál zahrnující metriky, chyby a cíle pro další období. Institucionalizuje neustálé zlepšování jako profesionální návyk.

Lekce 3 • Identifikace vzorců chování

Segmentuje výkonnost podle denní doby, seance, typu situace a emočního stavu. Odhaluje skryté předsudky a opakující se chyby, které nejsou viditelné v agregovaných statistikách.

Lekce 4 • Vylepšování strategie na základě dat

Využívá analytiku deníku k úpravě vstupních pravidel, umístění stop-lossu a velikosti pozic. Uzavírá zpětnovazební smyčku mezi živým obchodováním a zlepšováním strategie.

Lekce 1 • Přizpůsobení se měnícím se tržním podmínkám

Detekuje změny režimu a podle toho upravuje výběr strategie, velikost pozic a frekvenci. Předchází běžnému selhání spočívajícímu v aplikaci strategie pro býčí trh na medvědím trhu.

Lekce 2 • Dlouhodobá kariéra a plánování růstu

Mapuje trajektorii od juniorního obchodníka k seniorským rolím na obchodní desce nebo nezávislé správě fondu. Poskytuje strukturovaný rámec kariérního rozvoje pro trvalý profesní růst.

Lekce 3 • Navyšování kapitálu a odpovědnosti

Řídí psychologické a mechanické výzvy obchodování s většími účty. Připravuje obchodníky na navyšování kapitálu od proprietárních firem a rozšířené limity rizika.

Lekce 4 • Vytvoření kompletního obchodního plánu

Kodifikuje pravidla strategie, parametry rizika, rozvrhy seancí a procesy revize do jednoho dokumentu. Transformuje diskreční návyky na opakovatelný profesionální systém.