Corso di trading avanzato

Lezione 1 • Scoperta del Prezzo e Liquidità

Spiega come la domanda e l'offerta determinano i prezzi e come la liquidità influisce sull'esecuzione. Fornisce informazioni dirette per la strategia di entrata/uscita nei capitoli successivi.

Lezione 2 • Principali Strumenti Negoziabili

Definisce azioni, reddito fisso, derivati, valute e materie prime. Collega la meccanica degli strumenti ai profili di rischio/rendimento che i trader devono comprendere.

Lezione 3 • Struttura del Mercato e Partecipanti

Mappa l'ecosistema delle borse, delle sedi OTC e degli attori chiave. Stabilisce chi determina i prezzi e perché, ancorando tutte le analisi successive.

Lezione 4 • Fondamenti Normativi e di Conformità

Introduce le regole sul margine, gli obblighi di segnalazione e gli standard di condotta. Garantisce che i trader operino entro i confini professionali e legali fin dal primo giorno.

Lezione 1 • Quadro di Analisi Multi-Timeframe

Integra i segnali su timeframe superiori e inferiori per ottenere ingressi di precisione. Riduce i falsi segnali allineando la direzione del trade al contesto di tendenza dominante.

Lezione 2 • Riconoscimento dei Pattern Grafici

Identifica testa e spalle, triangoli, bandiere e cunei come configurazioni operative. Collega il completamento del pattern agli obiettivi di movimento misurato e al posizionamento dello stop.

Lezione 3 • Indicatori Tecnici e Oscillatori

Applica medie mobili, RSI, MACD e Bande di Bollinger come strumenti di conferma. Insegna i limiti degli indicatori per prevenire un eccessivo affidamento e falsi segnali.

Lezione 4 • Lettura di Candele e Grafici a Barre

Decodifica l'azione del prezzo attraverso l'anatomia delle candele e i pattern chiave di inversione. Costituisce il linguaggio visivo utilizzato in tutto il lavoro di analisi tecnica.

Lezione 5 • Identificazione e Struttura del Trend

Definisce il trend utilizzando massimi/minimi oscillanti, trendline e canali. Consente ai trader di operare con un bias direzionale anziché contro il momentum.

Lezione 1 • Fattori Macroeconomici Determinanti del Prezzo

Collega PIL, inflazione, occupazione e politica delle banche centrali alle tendenze dei prezzi degli asset. Fornisce il contesto macro che spiega perché i livelli tecnici tengono o vengono rotti.

Lezione 2 • Valutazione Fondamentale Azionaria

Applica i quadri P/E, EV/EBITDA e DCF per valutare l'errata quotazione dei titoli. Collega i gap di valutazione alle opportunità di trading di mean-reversion.

Lezione 3 • Relazioni Intermercato

Mappa le correlazioni tra azioni, obbligazioni, materie prime e valute. Consente ai trader di utilizzare il segnale di un mercato per anticipare i movimenti in un altro.

Lezione 4 • Eventi Societari e Catalizzatori Aziendali

Struttura i trade attorno alle pubblicazioni degli utili, ai cambiamenti di guidance e agli eventi di M&A. Insegna strategie di posizionamento pre-evento e di momentum post-evento.

Lezione 1 • Controlli di Rischio a Livello di Portafoglio

Gestisce l'esposizione correlata, la concentrazione settoriale e il calore totale del portafoglio. Impedisce che perdite da singoli eventi si propaghino a cascata su più posizioni aperte.

Lezione 2 • Principi Fondamentali di Gestione del Rischio

Stabilisce la perdita massima per trade, per giorno e per periodo di drawdown. Queste regole costituiscono il fondamento non negoziabile della sopravvivenza nel trading professionale.

Lezione 3 • Strategie di Posizionamento dello Stop Loss

Posiziona gli stop a livelli tecnicamente significativi anziché a distanze arbitrarie. Previene stop prematuri mantenendo una perdita massima definita.

Lezione 4 • Ottimizzazione del Rapporto Rischio/Rendimento

Calcola i rapporti R:R minimi accettabili data la percentuale di successo di una strategia. Dimostra come percentuali di successo basse rimangano profittevoli con rapporti di rendimento superiori.

Lezione 1 • Strategie di Momentum e Trend-Following

Cattura movimenti direzionali sostenuti utilizzando ingressi su breakout e uscite trailing. Ottiene le migliori performance in mercati in trend identificati tramite il precedente lavoro di analisi tecnica.

Lezione 2 • Selezione della Strategia per Regime di Mercato

Abbina il tipo di strategia a condizioni di mercato in trend, range o volatili. Previene l'applicazione della strategia sbagliata nell'ambiente sbagliato, un principale distruttore di edge.

Lezione 3 • Strategie di Scalping e Intraday

Esegue trade ad alta frequenza con piccoli obiettivi all'interno di una singola sessione. Richiede velocità di esecuzione superiore, spread ridotti e rigorosi limiti di perdita giornalieri.

Lezione 4 • Setup di Mean-Reversion e Contro-Trend

Sfrutta i movimenti iperestesi che ritornano all'equilibrio utilizzando gli estremi degli oscillatori. Richiede rigorosi controlli del rischio data la natura contro-trend degli ingressi.

Lezione 5 • Trading su Breakout e Breakdown

Negozia il prezzo che fuoriesce dalle zone di consolidamento con conferma di volume e momentum. Affronta il filtraggio dei falsi breakout come la sfida principale di questa strategia.

Lezione 1 • Trade Direzionali con Opzioni a Gamba Singola

Utilizza long call, long put e covered call per un'esposizione direzionale con leva finanziaria. Definisce quando l'acquisto di opzioni supera le posizioni dirette in azioni o futures.

Lezione 2 • Meccanica del Trading su Futures

Tratta le specifiche dei contratti futures, il margine, il rollover e la gestione del rischio di base. Collega i futures ai mercati spot sottostanti per applicazioni di arbitraggio e copertura.

Lezione 3 • Volatilità Implicita e Vantaggio di Prezzo

Confronta la volatilità implicita con quella realizzata per identificare opzioni sopravvalutate o sottovalutate. Consente un vantaggio basato sulla volatilità, indipendente dalla visione direzionale del mercato.

Lezione 4 • Prezzo delle Opzioni e le Greche

Spiega il valore intrinseco, il valore temporale e le cinque greche che determinano il prezzo dell'opzione. La padronanza delle greche è un prerequisito per la costruzione di tutte le strategie multi-gamba.

Lezione 1 • Tipi di Ordine e Meccanica di Esecuzione

Tratta gli ordini market, limite, stop e condizionati e i loro casi d'uso appropriati. Ha un impatto diretto sulla qualità di esecuzione e sulla gestione dello slippage nel trading reale.

Lezione 2 • Tempistica di Ingresso e Conferma

Raffina l'ingresso a momenti ad alta probabilità utilizzando la confluenza e l'allineamento dei trigger. Riduce i falsi ingressi richiedendo segnali multipli di conferma prima dell'esecuzione.

Lezione 3 • Psicologia dell'Esecuzione e Disciplina

Affronta l'esitazione, l'overtrading e il trading di vendetta come fallimenti esecutivi. Collega direttamente la disciplina psicologica all'aderenza costante al piano.

Lezione 4 • Gestione del Trade Durante Posizioni Live

Definisce le regole per spostare gli stop, prendere parziali e aggiungere ai vincitori. Rimuove le decisioni discrezionali che erodono l'edge durante la gestione del trade aperto.

Lezione 1 • Metriche Chiave di Performance

Valuti le strategie utilizzando expectancy, indice di Sharpe, drawdown massimo e profit factor. Consente un confronto oggettivo tra varianti di strategia concorrenti.

Lezione 2 • Test Avanzato e Implementazione Live

Transiti le strategie convalidate dal paper trading ai mercati reali con dimensioni ridotte. Definisce i benchmark di performance che attivano la revisione o il ritiro della strategia.

Lezione 3 • Backtesting Manuale e Automatizzato

Applica sia metodi di revisione manuale basati su grafici, sia metodi di test automatizzati tramite codice. Tratta l'approvvigionamento dei dati, il look-ahead bias e il survivorship bias come insidie critiche.

Lezione 4 • Definire un Edge Negoziabile

Articola cosa costituisce un edge statistico e come identificarlo. Previene il trading di strategie basate su aneddoti piuttosto che su pattern ripetibili e misurabili.