Kurs analizy i zarządzania portfelem kredytowym

Lekcja 1 • Interesariusze portfela kredytowego

Mapuje wewnętrzne i zewnętrzne strony wpływające na decyzje kredytowe i wyniki portfela. Wyjaśnia struktury odpowiedzialności istotne dla zarządzających portfelami.

Lekcja 2 • Kredyt i jego rola w bankowości

Definiuje kredyt, jego cel ekonomiczny oraz sposób, w jaki banki tworzą wartość poprzez udzielanie pożyczek. Ustanawia podstawę koncepcyjną dla całej dalszej analizy portfela.

Lekcja 3 • Podstawowe wymiary ryzyka kredytowego

Wprowadza prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania, stratę z tytułu niewykonania zobowiązania oraz ekspozycję przy niewykonaniu zobowiązania jako podstawowe miary ryzyka. Łączy każdą miarę z wpływem na poziomie portfela.

Lekcja 4 • Przegląd ram regulacyjnych

Omawia standardy adekwatności kapitałowej, zasady tworzenia rezerw i oczekiwania nadzorcze bez podawania kodów właściwych dla danej jurysdykcji. Przygotowuje studentów do podejmowania decyzji portfelowych zgodnych z wymogami regulacyjnymi.

Lekcja 1 • Strukturyzacja transakcji kredytowych

Przekłada analizę kredytobiorcy na odpowiednie warunki transakcji, kovenanty i klauzule. Pokazuje, w jaki sposób struktura ogranicza ryzyko przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb kredytobiorcy.

Lekcja 2 • Jakościowe czynniki kredytobiorcy

Ocenia jakość zarządzania, pozycję branżową i trwałość modelu biznesowego obok danych finansowych. Równoważy miary ilościowe z danymi opartymi na ocenie.

Lekcja 3 • Analiza sprawozdań finansowych na potrzeby kredytu

Stosuje analizę wskaźnikową i interpretację przepływów pieniężnych w celu oceny zdolności do spłaty. Osadza ilościową ocenę kredytobiorcy w cyklu życia kredytu.

Lekcja 4 • Ocena zabezpieczeń i ich wycena

Ocenia rodzaje zabezpieczeń, metody wyceny i możliwość ich egzekucji jako czynniki ograniczające ryzyko kredytowe. Integruje analizę zabezpieczeń z ogólną oceną kredytobiorcy.

Lekcja 1 • Infrastruktura danych do segmentacji

Omawia jakość danych, kompletność atrybutów i wymagania systemowe dla wiarygodnej segmentacji. Łączy ramy analityczne z praktycznym zarządzaniem danymi.

Lekcja 2 • Segmentacja według klas aktywów i produktów

Kategoryzuje ekspozycje według typu produktu, klasy kredytobiorcy i zabezpieczenia. Łączy charakterystykę produktów z odrębnymi profilami ryzyka i podejściami do zarządzania.

Lekcja 3 • Zasady segmentacji portfela

Wyjaśnia, dlaczego jednorodne grupowanie poprawia dokładność szacowania ryzyka i efektywność kapitałową. Ustanawia segmentację jako strukturalny kręgosłup zarządzania portfelem.

Lekcja 4 • Identyfikacja koncentracji

Identyfikuje koncentracje pojedynczego dłużnika, sektorowe i geograficzne, które wzmacniają ryzyko portfela. Przygotowuje studentów do wykrywania i kwantyfikacji koncentracji przed zastosowaniem limitów.

Lekcja 1 • Szacowanie straty z tytułu niewykonania zobowiązania

Szacuje stopy odzysku przy użyciu danych z procesów windykacyjnych, wartości zabezpieczeń i struktur podporządkowania. Łączy wyniki LGD z kalkulacją strat oczekiwanych i nieoczekiwanych.

Lekcja 2 • Pomiar ekspozycji przy niewykonaniu zobowiązania

Kwantyfikuje ekspozycje wykorzystane i niewykorzystane, współczynniki konwersji kredytowej oraz pozycje pozabilansowe. Zapewnia pełne ujęcie ekspozycji dla agregacji ryzyka portfela.

Lekcja 3 • Walidacja modelu i ład modelowy

Ustanawia standardy walidacji, protokoły backtestingu i kontrole ryzyka modelu. Zapewnia, że modele pozostają odpowiednie do celu w miarę zmiany składu portfela.

Lekcja 4 • Modelowanie rozkładu strat portfela

Agreguje poszczególne ekspozycje w rozkład strat portfela przy użyciu korelacji i symulacji. Wprowadza koncepcje straty nieoczekiwanej i kapitału ekonomicznego.

Lekcja 1 • Integracja scenariuszy makroekonomicznych

Włącza wiele scenariuszy ekonomicznych i wag prawdopodobieństwa do szacunków ECL. Pokazuje, jak prognozowane dane wejściowe wpływają na zmienność rezerw.

Lekcja 2 • Zasady ram ECL

Wyjaśnia przejście od podejścia straty poniesionej do podejścia straty oczekiwanej i jego implikacje dla portfela. Ustanawia koncepcyjne podstawy dla wszystkich sekcji kalkulacji ECL.

Lekcja 3 • Adekwatność rezerw i raportowanie

Ocenia, czy rezerwy są wystarczające w stosunku do ryzyka portfela i oczekiwań regulacyjnych. Przygotowuje studentów do jasnego komunikowania wyników dotyczących rezerw zarządowi i audytorom.

Lekcja 4 • Mechanika kalkulacji ECL

Przechodzi przez etapy obliczeniowe dla zbiorowej i indywidualnej oceny ECL. Łączy modele PD, LGD i EAD z poprzedniego rozdziału w jednolitą kalkulację.

Lekcja 1 • Ramy limitów sektorowych i geograficznych

Buduje limity sektorowe i geograficzne przy użyciu wskaźników koncentracji i danych o korelacji. Łączy makroekonomiczny obraz ryzyka z limitami ekspozycji na poziomie portfela.

Lekcja 2 • Teoria ryzyka koncentracji

Wyjaśnia, jak koncentracja wzmacnia stratę nieoczekiwaną w porównaniu do zdywersyfikowanych portfeli referencyjnych. Motywuje ramy limitów jako podstawową reakcję zarządczą na koncentrację.

Lekcja 3 • Limity pojedynczego dłużnika i kontrahenta

Obejmuje zasady dotyczące dużych ekspozycji, agregację grup oraz identyfikację podmiotów powiązanych. Zapewnia, że studenci potrafią stosować limity kontrahenta w złożonych strukturach własnościowych.

Lekcja 4 • Monitorowanie limitów i zarządzanie naruszeniami

Ustanawia częstotliwość monitorowania, pulpity raportowe i protokoły reagowania na naruszenia. Zapewnia, że ramy limitów pozostają operacyjne i wykonalne w praktyce.

Lekcja 1 • Modelowanie ryzyka kredytowego w warunkach skrajnych

Przekłada scenariusze makroekonomiczne na zestresowane szacunki PD, LGD i EAD według segmentu. Opiera się na modelach ryzyka z rozdziału 4, aby uzyskać zestresowane straty na poziomie portfela.

Lekcja 2 • Komunikowanie wyników testów warunków skrajnych

Strukturyzuje wyniki testów warunków skrajnych dla zarządu, wyższej kadry kierowniczej i odbiorców regulacyjnych. Rozwija umiejętności przekładania wyników technicznych na praktyczne narracje dotyczące ryzyka.

Lekcja 3 • Projektowanie scenariuszy makroekonomicznych

Konstruuje scenariusze bazowe, niekorzystne i skrajnie niekorzystne przy użyciu powiązań zmiennych ekonomicznych. Zapewnia wewnętrzną spójność i wiarygodność scenariuszy dla zastosowań w ryzyku kredytowym.

Lekcja 4 • Adekwatność kapitałowa w warunkach skrajnych

Ocenia, czy bufory kapitałowe pozostają wystarczające po pochłonięciu zestresowanych strat kredytowych. Łączy wyniki testów warunków skrajnych z planowaniem kapitałowym i zarządzaniem buforami.

Lekcja 1 • Instrumenty przenoszenia ryzyka kredytowego

Obejmuje sprzedaż kredytów, sekurytyzację, swapy ryzyka kredytowego i gwarancje jako narzędzia zarządzania portfelem. Ocenia skuteczność każdego instrumentu w ograniczaniu koncentracji i uwalnianiu kapitału.

Lekcja 2 • Monitorowanie wyników i raportowanie

Ustanawia kluczowe wskaźniki wydajności portfela i częstotliwość raportowania dla wyższej kadry kierowniczej. Zamyka pętlę zarządczą, łącząc wyniki monitorowania z korektami strategicznymi.

Lekcja 3 • Techniki optymalizacji portfela

Stosuje koncepcje średniej wariancji i granicy efektywnej do konstrukcji portfela kredytowego. Identyfikuje możliwości realokacji poprawiające zwrot na jednostkę ryzyka.

Lekcja 4 • Pomiar zwrotu skorygowanego o ryzyko

Oblicza RAROC i zysk ekonomiczny na poziomie transakcji i portfela w celu kierowania alokacją. Integruje oczekiwaną stratę, koszt kapitału i koszt finansowania w jednolitą miarę wydajności.