Curso de Gestão de Riscos Bancários

Aula 1 • Taxonomia dos Riscos Bancários

Aborda as principais categorias de risco que os bancos enfrentam, desde o crédito ao operacional. Fornece um vocabulário comum utilizado ao longo do curso.

Aula 2 • A Natureza do Risco na Banca

Define risco e incerteza aplicados a instituições financeiras. Relaciona o conceito de risco com a solvabilidade, rentabilidade e confiança dos stakeholders bancários.

Aula 3 • O Quadro de Gestão de Risco

Apresenta o modelo das três linhas de defesa e a estrutura de gestão de risco empresarial. Mostra como os papéis de governação, supervisão e execução são distribuídos.

Aula 1 • Garantias Reais e Mitigadores de Crédito

Examina a avaliação de garantias reais, garantias pessoais e outros mitigadores de risco de crédito. Mostra como os mitigadores reduzem a exposição efetiva e afetam os requisitos de capital.

Aula 2 • Sistemas de Scoring e Notação de Crédito

Explica metodologias de notação internas e externas e modelos estatísticos de scoring. Relaciona os resultados das notações com a precificação baseada no risco e decisões de aprovação.

Aula 3 • Análise da Solvabilidade do Mutuário

Aborda a análise qualitativa e de demonstrações financeiras para mutuários individuais e empresariais. Desenvolve o discernimento para avaliar a capacidade de reembolso e a saúde financeira.

Aula 4 • Conceitos de Risco de Crédito em Carteira

Alarga a análise de mutuário único para efeitos de concentração e correlação ao nível da carteira. Apresenta princípios de diversificação e distribuições de perdas da carteira.

Aula 1 • Testes de Esforço em Carteiras de Crédito

Aborda a conceção de cenários e a análise de sensibilidade para carteiras de crédito em condições adversas. Prepara os alunos para interpretar e agir com base nos resultados dos testes de esforço.

Aula 2 • Valor em Risco de Crédito

Apresenta o Credit VaR como uma medida de risco ao nível da carteira que capta a perda na cauda. Relaciona o Credit VaR com as decisões de alocação de capital económico.

Aula 3 • Validação e Backtesting de Modelos

Estabelece padrões para validar modelos de crédito e testar a sua precisão preditiva. Reforça a importância de uma governação contínua dos modelos.

Aula 1 • Medidas de Sensibilidade e Gregos

Aborda delta, gamma, vega e duração como ferramentas para medir a sensibilidade dos preços. Relaciona medidas de sensibilidade com a monitorização do risco ao nível da posição.

Aula 2 • Défice Esperado e Risco de Cauda

Apresenta o Défice Esperado como uma medida de risco coerente para além do VaR. Aborda o risco de cauda e as suas implicações para o capital e limites de risco.

Aula 3 • Fontes e Instrumentos de Risco de Mercado

Identifica os impulsionadores do risco de taxa de juro, de ações, de câmbio e de matérias-primas. Mapeia as fontes de risco para instrumentos financeiros específicos detidos pelos bancos.

Aula 4 • Cobertura de Exposições ao Risco de Mercado

Aborda estratégias de cobertura de risco utilizando derivados, incluindo swaps, futuros e opções. Avalia a eficácia da cobertura e o risco de base residual.

Aula 1 • Reserva de Liquidez e Gestão de Ativos

Aborda a composição e dimensionamento de reservas de ativos líquidos de alta qualidade. Aborda a relação entre a segurança da liquidez e o custo do rendimento.

Aula 2 • Preço de Transferência de Fundos

Explica como o preço de transferência interna de fundos aloca os custos de liquidez pelas linhas de negócio. Relaciona o PTF com o alinhamento de incentivos e a gestão do balanço patrimonial.

Aula 3 • Planeamento de Financiamento de Contingência

Orienta a conceção de planos de financiamento de contingência para cenários de esforço. Prepara os alunos para ativar medidas de liquidez de emergência de forma eficaz.

Aula 4 • Conceitos e Fontes de Risco de Liquidez

Distingue a liquidez de financiamento da liquidez de mercado e identifica os seus principais impulsionadores. Estabelece por que razão o risco de liquidez pode desencadear uma falência bancária rápida.

Aula 1 • Ambiente de Controlo e Mitigação

Examina controlos preventivos e detetivos, seguros e redesenho de processos como mitigadores. Relaciona a eficácia do controlo com o risco residual e a redução de capital.

Aula 2 • Conceção da Estrutura de Risco Operacional

Define o risco operacional e estabelece os componentes de uma estrutura de gestão sólida. Relaciona a conceção da estrutura com as expectativas regulatórias e a prevenção de perdas.

Aula 3 • Abordagens de Medição do Risco Operacional

Explica as abordagens do indicador básico, padronizada e de medição avançada. Avalia as implicações de capital de cada método de medição.

Aula 4 • Recolha e Análise de Dados de Perdas

Aborda a recolha, categorização e análise de tendências de dados de perdas internos e externos. Utiliza dados de perdas para calibrar avaliações de risco e modelos de capital.

Aula 1 • Rácio de Alavancagem e Reservas de Capital

Explica o rácio de alavancagem como um backstop não baseado no risco e o papel das reservas sistémicas. Aborda como as reservas interagem com os requisitos mínimos de capital.

Aula 2 • Cálculo de Ativos Ponderados pelo Risco

Aborda as abordagens padronizada e baseada em notações internas para calcular ativos ponderados pelo risco. Demonstra como a qualidade dos ativos e as garantias reais afetam os encargos de capital.

Aula 3 • Estrutura de Capital Regulatório

Explica a estrutura dos requisitos mínimos de capital nos Pilares 1, 2 e 3. Relaciona as reservas de capital com os objetivos macroprudenciais e microprudenciais.

Aula 4 • Alocação de Capital e Desempenho

Aborda o retorno ajustado ao risco sobre o capital e a alocação de capital pelas linhas de negócio. Relaciona a eficiência do capital com decisões estratégicas de alocação de recursos.

Aula 1 • Risco Estratégico e Risco do Modelo de Negócio

Identifica riscos decorrentes de estratégia falha, disrupção competitiva e obsolescência do modelo de negócio. Desenvolve competências de identificação prospetiva de riscos.

Aula 2 • Agregação e Concentração de Risco

Aborda métodos para agregar riscos por categorias e identificar concentrações ao nível da empresa. Prepara os alunos para gerir exposições de risco correlacionadas de forma holística.

Aula 3 • Reporte de Risco e Comunicação ao Conselho

Aborda a conceção de relatórios de risco para a gestão de topo e audiências do conselho. Enfatiza clareza, materialidade e perceção acionável na comunicação de risco.

Aula 4 • Conceção da Estrutura de Apetite ao Risco

Aborda a construção de declarações de apetite ao risco, métricas e gatilhos de escalada. Relaciona o apetite com a estratégia aprovada pelo conselho e os ciclos de planeamento de negócio.

Aula 5 • Cultura de Risco e Governação

Examina como a cultura de risco molda o comportamento e como as estruturas de governação impõem a responsabilização. Relaciona a cultura com a eficácia da gestão de risco e expectativas regulatórias.