Curso de Índices Estatísticos

Aula 1 • Populações, Amostras e Parâmetros

Define parâmetros populacionais versus estatísticas amostrais e explica por que os índices frequentemente estimam grandezas não observáveis. Relaciona o desenho amostral à confiabilidade do índice.

Aula 2 • Erro de Medição e Qualidade dos Dados

Identifica fontes de erro sistemático e aleatório que distorcem os valores dos índices. Apresenta validade e confiabilidade como critérios de qualidade para qualquer medida estatística.

Aula 3 • Variáveis, Escalas e Tipos de Dados

Aborda as escalas nominal, ordinal, intervalar e de razão e suas implicações para a construção de índices. Estabelece o vocabulário de medição usado ao longo do curso.

Aula 1 • O Que É um Número-Índice?

Define um número-índice como uma razão que expressa a mudança em relação a um ponto de referência. Situa os índices dentro da prática mais ampla da medição estatística.

Aula 2 • Índices Simples de Preço e Quantidade

Constrói relativos de preço e quantidade de um único item e interpreta a variação percentual. Fornece a base aritmética para índices compostos de múltiplos itens.

Aula 3 • Seleção e Mudança do Período Base

Explica os critérios para escolher um período de referência e a mecânica de mudança de base de uma série de índices. Aborda como a escolha da base afeta a comparabilidade ao longo do tempo.

Aula 4 • Interpretação e Comunicação de Índices

Traduz valores brutos de índices em afirmações significativas sobre mudança, nível e comparação. Aborda interpretações equivocadas comuns e como evitá-las.

Aula 1 • Comparação do Desempenho das Fórmulas

Usa conjuntos de dados empíricos para quantificar as diferenças entre os resultados de Laspeyres, Paasche e Fisher. Desenvolve o julgamento para a escolha da fórmula em aplicações práticas.

Aula 2 • Índice de Preços de Laspeyres

Deriva a fórmula de Laspeyres usando pesos do período base e explica seu viés de substituição para cima. Demonstra o cálculo com dados de cesta de múltiplos itens.

Aula 3 • Índice Ideal de Fisher

Constrói o índice de Fisher como a média geométrica de Laspeyres e Paasche e verifica suas propriedades axiomáticas. Avalia as compensações entre precisão e custo dos dados.

Aula 4 • Abordagens Axiomática e Econômica

Apresenta a abordagem dos testes e a abordagem econômica para avaliar fórmulas de índices. Conecta critérios teóricos a decisões reais de seleção de fórmulas.

Aula 1 • Índices de Valor e Deflação

Constrói índices de valor e usa índices de preços para deflacionar séries nominais em termos reais. Demonstra a identidade de decomposição preço-quantidade.

Aula 2 • Índices de Quantidade com Encadeamento

Explica o encadeamento como um método para atualizar pesos anualmente e reduzir o viés de substituição. Aborda o problema da não aditividade exclusivo das medidas de volume encadeadas.

Aula 3 • Medidas de Produto Real e Produtividade

Aplica índices de quantidade para medir o crescimento do produto real e a produtividade do trabalho. Conecta a metodologia de índices às contas nacionais e à análise de desempenho empresarial.

Aula 1 • Estrutura de Projeto de Índice Composto

Delineia o processo completo, desde a estrutura conceitual até o índice composto publicado. Estabelece as decisões de projeto que afetam a validade e a comparabilidade.

Aula 2 • Esquemas de Ponderação e Justificativa

Compara ponderação igual, ponderação baseada em especialistas e métodos de ponderação estatística como PCA. Aborda as dimensões política e metodológica da atribuição de pesos.

Aula 3 • Métodos de Normalização e Redimensionamento

Aborda as técnicas de normalização min-máx, escore z e distância até a referência. Explica como a escolha da normalização afeta os rankings relativos no composto.

Aula 4 • Análise de Sensibilidade e Incerteza

Aplica simulação de Monte Carlo e decomposição de variância para quantificar a incerteza do índice composto. Identifica quais escolhas de projeto mais influenciam os rankings finais.

Aula 1 • Novos Bens e Substituição de Pontos de Venda

Lida com a introdução de novos produtos e mudanças nos canais de compra do consumidor dentro de um índice de preços. Aborda procedimentos de rotação e integração de dados de scanner.

Aula 2 • Construção do Índice de Preços ao Consumidor

Traça o ciclo completo de produção do IPC, desde as pesquisas de despesas domiciliares até o índice publicado. Aborda o desenho da cesta, a amostragem de pontos de venda e os procedimentos de coleta de preços.

Aula 3 • Métodos de Ajuste de Qualidade

Aborda o desafio da mudança de preço quando a qualidade do produto muda e apresenta métodos hedônicos e de sobreposição. Garante que a mudança de preço medida reflita preço puro, não qualidade.

Aula 4 • Índices de Preços ao Produtor e de Comércio

Distingue os índices de preços ao produtor dos índices de preços ao consumidor e explica a medição de preços de importação e exportação. Aborda questões de preços de transferência e valoração na fronteira.

Aula 1 • Índices de Fatores e Smart Beta

Apresenta a construção de índices baseados em fatores visando os prêmios de valor, momentum, qualidade e baixa volatilidade. Conecta o projeto de índices de fatores às estratégias sistemáticas de investimento.

Aula 2 • Ações Corporativas e Manutenção de Índices

Explica como dividendos, desdobramentos, fusões e exclusões de listagem são tratados para manter a continuidade do índice. Aborda o ajuste do divisor como o mecanismo padrão de continuidade.

Aula 3 • Mensuração do Desempenho do Índice

Calcula retorno total, retorno ajustado ao risco e erro de rastreamento para índices de mercado. Fornece ferramentas para avaliar a qualidade do índice como referência.

Aula 4 • Índices de Renda Fixa e Commodities

Estende a metodologia de índices para mercados de títulos e futuros de commodities, abordando desafios únicos de valoração e rolagem. Destaca as diferenças em relação à construção de índices de ações.

Aula 1 • Comparações Multilaterais de Preços

Estende os métodos de índices bilaterais para comparações simultâneas de preços entre vários países usando GEKS e outros métodos multilaterais. Aborda as compensações entre transitividade e caracteristicidade.

Aula 2 • Desafios Metodológicos Emergentes

Examina questões não resolvidas, incluindo medição da economia digital, bens gratuitos e índices de preços personalizados. Prepara os alunos para se engajar em debates metodológicos de fronteira.

Aula 3 • Governança de Índices e Estruturas de Qualidade

Aplica estruturas de qualidade internacionais à produção de índices, abrangendo independência, transparência e consulta aos usuários. Posiciona a governança como essencial para a credibilidade do índice.

Aula 4 • Big Data e Fontes de Dados Alternativas

Avalia dados de scanner, preços obtidos por web scraping e registros administrativos como complementos às pesquisas tradicionais. Aborda representatividade, cobertura e produção de índices em tempo real.