Kurso sa Banking Risk Management

Aralin 1 • Taksonomiya ng mga Panganib sa Pagbabangko

Sinusuri ang mga pangunahing kategorya ng panganib na kinahaharap ng mga bangko, mula sa credit hanggang sa operational. Nagbibigay ng pinagsasaluhang bokabularyo na ginagamit sa buong kurso.

Aralin 2 • Ang Kalikasan ng Panganib sa Pagbabangko

Binibigyang-kahulugan ang panganib at kawalang-katiyakan habang nalalapat ang mga ito sa mga institusyong pinansiyal. Ini-uugnay ang konsepto ng panganib sa solvency ng bangko, kakayahang kumita, at tiwala ng stakeholder.

Aralin 3 • Ang Balangkas ng Pamamahala ng Panganib

Ipinapakilala ang modelong three-lines-of-defense at istruktura ng enterprise risk management. Ipinapakita kung paano ipinamamahagi ang mga tungkulin sa pamamahala, oversight, at pagpapatupad.

Aralin 1 • Collateral at mga Pagpapahusay ng Kredito

Sinusuri ang valuation ng collateral, mga garantiya, at iba pang mga mitigant ng credit risk. Ipinapakita kung paano binabawasan ng mga pagpapahusay ang epektibong exposure at naaapektuhan ang mga capital requirement.

Aralin 2 • Mga Sistema ng Credit Scoring at Rating

Ipinapaliwanag ang mga internal at external na metodolohiya ng rating at mga modelo ng statistical scoring. Ini-uugnay ang mga output ng rating sa pagpepresyong batay sa panganib at mga desisyon sa pag-apruba.

Aralin 3 • Pagsusuri ng Pagiging Karapat-dapat sa Kredito ng Borrower

Sumasaklaw sa qualitative at pagsusuri ng mga pahayag sa pananalapi para sa mga indibidwal at korporasyong borrower. Nalilinang ang paghatol para sa pagtatasa ng kapasidad sa pagbabayad at kalusugang pinansiyal.

Aralin 4 • Mga Konsepto ng Panganib sa Portfolio ng Kredito

Pinapalawig ang pagsusuri sa iisang borrower sa mga epekto ng konsentrasyon at korrelasyon sa antas ng portfolio. Ipinapakilala ang mga prinsipyo ng dibersipikasyon at mga distribusyon ng pagkalugi sa portfolio.

Aralin 1 • Stress Testing ng mga Portfolio ng Kredito

Sumasaklaw sa disenyo ng senaryo at pagsusuri ng sensitivity para sa mga portfolio ng kredito sa ilalim ng mga masamang kondisyon. Inihahanda ang mga mag-aaral na magpakahulugan at kumilos ayon sa mga resulta ng stress test.

Aralin 2 • Credit Value at Risk

Ipinapakilala ang Credit VaR bilang isang sukatan ng panganib sa antas ng portfolio na kumukuha ng tail loss. Ini-uugnay ang Credit VaR sa mga desisyon sa paglalaan ng economic capital.

Aralin 3 • Validation at Backtesting ng Modelo

Nagtatatag ng mga pamantayan para sa pag-validate ng mga modelo ng kredito at pagsubok sa kanilang katumpakan sa paghuhula. Pinatitibay ang kahalagahan ng patuloy na pamamahala ng modelo.

Aralin 1 • Mga Sukatan ng Sensitivity at ang mga Greek

Sumasaklaw sa delta, gamma, vega, at duration bilang mga kagamitan sa pagsukat ng sensitivity ng presyo. Ini-uugnay ang mga sukatan ng sensitivity sa pagsubaybay ng panganib sa antas ng posisyon.

Aralin 2 • Expected Shortfall at Tail Risk

Ipinapakilala ang Expected Shortfall bilang isang coherent na sukatan ng panganib na higit pa sa VaR. Tinatalakay ang tail risk at ang mga implikasyon nito para sa kapital at mga limitasyon ng panganib.

Aralin 3 • Mga Pinagmumulan at Instrumento ng Market Risk

Tinutukoy ang mga driver ng panganib sa rate ng interes, equity, palitan ng pera, at kalakal. Itinatakda ang mga pinagmumulan ng panganib sa mga espesipikong instrumentong pinansiyal na hawak ng mga bangko.

Aralin 4 • Pag-hedge ng mga Exposure sa Market Risk

Sumasaklaw sa mga estratehiya sa pag-hedge gamit ang mga derivative kabilang ang mga swap, futures, at opsyon. Sinusuri ang pagiging epektibo ng hedge at natitirang basis risk.

Aralin 1 • Pamamahala ng Liquidity Buffer at Asset

Sumasaklaw sa komposisyon at pagsusukat ng mga buffer ng de-kalidad na likwidong asset. Tinatalakay ang trade-off sa pagitan ng kaligtasan sa likwidad at pagbaba ng yield.

Aralin 2 • Pagpepresyo ng Paglilipat ng Pondo

Ipinapaliwanag kung paano inilalaan ng internal funds transfer pricing ang mga gastos sa likwidad sa mga linya ng negosyo. Ini-uugnay ang FTP sa pagkakahanay ng insentibo at pamamahala ng balanse ng sheet.

Aralin 3 • Pagpaplano ng Contingency Funding

Gumagabay sa disenyo ng mga contingency funding plan para sa mga senaryo ng stress. Inihahanda ang mga mag-aaral na epektibong isagawa ang mga hakbang sa emergency liquidity.

Aralin 4 • Mga Konsepto at Pinagmumulan ng Liquidity Risk

Ibinubukod ang funding liquidity sa market liquidity at tinutukoy ang mga pangunahing driver ng mga ito. Itinatatag kung bakit ang liquidity risk ay maaaring magdulot ng mabilis na pagkabigo ng bangko.

Aralin 1 • Kapaligiran ng Kontrol at Pagbabawas

Sinusuri ang mga preventive at detective control, insurance, at muling pagdidisenyo ng proseso bilang mga mitigant. Ini-uugnay ang pagiging epektibo ng kontrol sa natitirang panganib at pagpapagaan ng kapital.

Aralin 2 • Disenyo ng Balangkas ng Operational Risk

Binibigyang-kahulugan ang operational risk at itinatatag ang mga bahagi ng isang mahusay na balangkas ng pamamahala. Ini-uugnay ang disenyo ng balangkas sa mga inaasahan ng regulasyon at pag-iwas sa pagkalugi.

Aralin 3 • Mga Pamamaraan sa Pagsukat ng Operational Risk

Ipinapaliwanag ang basic indicator, standardized, at advanced measurement approaches. Sinusuri ang mga implikasyon sa kapital ng bawat pamamaraan ng pagsukat.

Aralin 4 • Pagkolekta at Pagsusuri ng Loss Data

Sumasaklaw sa pagkolekta, pagkakategorya, at pagsusuri ng trend ng internal at external loss data. Ginagamit ang loss data upang i-calibrate ang mga pagtatasa ng panganib at mga modelo ng kapital.

Aralin 1 • Leverage Ratio at mga Capital Buffer

Ipinapaliwanag ang leverage ratio bilang isang hindi batay sa panganib na backstop at ang papel ng mga systemic buffer. Tinatalakay kung paano nakikipag-ugnayan ang mga buffer sa mga minimum capital requirement.

Aralin 2 • Pagkalkula ng Risk-Weighted Asset

Sumasaklaw sa pamantayan at internal ratings-based approaches para sa pagkukwenta ng mga risk-weighted asset. Ipinapakita kung paano nakakaapekto ang kalidad ng asset at collateral sa mga singil sa kapital.

Aralin 3 • Balangkas ng Regulatory Capital

Ipinapaliwanag ang istruktura ng mga minimum capital requirement sa ilalim ng Pillar 1, 2, at 3. Ini-uugnay ang mga capital buffer sa mga layuning macroprudential at microprudential.

Aralin 4 • Paglalaan ng Kapital at Pagganap

Sumasaklaw sa risk-adjusted return on capital at paglalaan ng kapital sa mga linya ng negosyo. Ini-uugnay ang kahusayan ng kapital sa mga desisyon sa estratehikong paglalaan ng yaman.

Aralin 1 • Estratehikong Panganib at Panganib sa Modelo ng Negosyo

Tinutukoy ang mga panganib na nagmumula sa maling estratehiya, pagkagambala sa kompetisyon, at pagkaluma ng modelo ng negosyo. Nalilinang ang mga kasanayan sa pagkilala ng panganib na tumitingin sa hinaharap.

Aralin 2 • Agregasyon ng Panganib at Konsentrasyon

Tinatalakay ang mga paraan para sa pag-aggregate ng mga panganib sa mga kategorya at pagtukoy ng mga konsentrasyon sa buong kompanya. Inihahanda ang mga mag-aaral na pamahalaan ang mga korrelated na exposure sa panganib nang holistiko.

Aralin 3 • Pag-uulat ng Panganib at Komunikasyon sa Board

Sumasaklaw sa disenyo ng mga ulat sa panganib para sa mga tagapakinig ng senior management at board. Binibigyang-diin ang kaliwanagan, materyalidad, at naaaksyunan na kabatiran sa komunikasyon ng panganib.

Aralin 4 • Disenyo ng Balangkas ng Risk Appetite

Sumasaklaw sa pagbuo ng mga pahayag, sukatan, at trigger ng escalation ng risk appetite. Ini-uugnay ang appetite sa estratehiyang inaprubahan ng board at mga siklo ng pagpaplano ng negosyo.

Aralin 5 • Kultura ng Panganib at Pamamahala

Sinusuri kung paano hinuhubog ng kultura ng panganib ang asal at kung paano ipinapatupad ng mga istruktura ng pamamahala ang pananagutan. Ini-uugnay ang kultura sa pagiging epektibo ng pamamahala ng panganib at mga inaasahan ng regulasyon.