Aktüerya Eğitimi

Ders 1 • Rastgele Değişkenler ve Dağılımlar

Kesikli ve sürekli rastgele değişkenler ile bunların temel dağılımsal özelliklerini tanımlar. Sonraki tüm bölümlerde kullanılan istatistiksel dili sağlar.

Ders 2 • Temel Olasılık Kavramları

Risk modellemesinin temeli olarak örneklem uzaylarını, olayları ve olasılık aksiyomlarını tanıtır. Hasar dağılımları ve prim belirleme konularındaki sonraki çalışmaları doğrudan destekler.

Ders 3 • Temel Matematiksel Ön Koşullar

Aktüeryal modeller için gerekli olan diferansiyel ve integral hesabı, lineer cebir ve toplam notasyonunu gözden geçirir. Tüm öğrencilerin ortak bir matematiksel temel paylaşmasını sağlar.

Ders 4 • Aktüerya Mesleğine Genel Bakış

Aktüeryal çalışmanın sektörler arası kapsamını ve belgelendirme yolculuğunu kapsar. Teknik içerik başlamadan önce mesleki bağlamı oluşturur.

Ders 1 • Yaygın Sürekli Dağılımlar

Hasar ciddiyetini modellemek için üstel, gamma, Pareto ve lognormal dağılımları kapsar. Her bir dağılımın kuyruk davranışı, gerçek sigorta hasar modelleriyle ilişkilendirilir.

Ders 2 • Dönüşümler ve Karma Modeller

Dönüşümler ve karıştırma yoluyla yeni dağılımların nasıl türetileceğini öğretir. Karmaşık, heterojen risk popülasyonlarının modellenmesine olanak tanır.

Ders 3 • Dağılım Uydurma ve Seçimi

Dağılımları seçmek için maksimum olabilirlik tahmini ve uyum iyiliği testlerini uygular. Teorik dağılımları ampirik aktüeryal verilere bağlar.

Ders 4 • Yaygın Kesikli Dağılımlar

Hasar sayılarını modellemek için kullanılan Poisson, binom ve negatif binom dağılımlarını inceler. Dağılımsal özellikleri, elementer sigortada frekans modellemesine bağlar.

Ders 1 • Poliçe Karşılıkları ve Rücu Yöntemleri

Hayat sigortası poliçeleri için rücu ve geçmişe dönük karşılıkları hesaplar. Karşılıkların poliçe süresi boyunca özyinelemeli formüller kullanarak nasıl geliştiğini gösterir.

Ders 2 • Hayatta Kalma Modelleri ve Hayat Tabloları

Hayatta kalma fonksiyonunu, tehlike oranını ve kesikli gelecekteki yaşam süresini tanımlar. Hayat tabloları, tüm hayat anüite hesaplamalarının temeli olarak oluşturulur ve yorumlanır.

Ders 3 • Hayat Sigortası Değerlemesi

Tam hayat, dönem ve tasarruf sigortası için aktüeryal bugünkü değerleri hesaplar. Ölüm olasılıklarını ve faiz oranlarını ürün fiyatlandırmasına bağlar.

Ders 4 • Yardım Primleri ve Denklik İlkesi

Hayat ürünleri için net ve brüt primleri türetmek amacıyla denklik ilkesini uygular. Sonraki tüm karşılık hesaplamalarında kullanılan fiyatlama mantığını oluşturur.

Ders 1 • Hasar Gelişimi ve Trend Analizi

Nihai hasarları projekte etmek için hasar gelişim üçgenlerini ve trend faktörlerini uygular. Doğru nihai hasar tahminleri, prim belirleme formülünün temel girdileridir.

Ders 2 • Prim Belirlemede Güvenilirlik Teorisi

Sınıf ve genel deneyimi harmanlamak için sınırlı dalgalanma ve Bühlmann güvenilirliğini uygular. Bireysel sınıf verileri seyrek olduğunda güvenilirlik ağırlıklandırması kritiktir.

Ders 3 • Prim Belirleme Temelleri

Prim belirleme sürecini, prim bileşenlerini ve düzenleyici fiyatlama hedeflerini tanımlar. Yeterlilik, hakkaniyet ve aşırı olmama arasındaki dengeyi çerçeveler.

Ders 4 • Sınıflandırma Prim Belirleme

Tek değişkenli ve çok değişkenli teknikler kullanarak derecelendirme değişkenleri için göreli oranlar geliştirir. Risk segmentasyonunu ve poliçe sahibi sınıfları arasında adil fiyatlandırmayı sağlar.

Ders 1 • Karşılık Belirsizliği ve Aralıkları

Mack modelini ve bootstrap tekniklerini kullanarak karşılık değişkenliğini ölçer. Karşılık aralıkları ve risk sermayesi tahsisi için istatistiksel temeli sağlar.

Ders 2 • Zincir Merdiven Gelişim Yöntemi

Ödenmiş ve tahakkuk etmiş hasar üçgenlerine zincir merdiven yöntemini uygular. Bu, en yaygın kullanılan karşılık tekniği ve karşılaştırma için kıyaslama ölçütüdür.

Ders 3 • Karşılık Kavramları ve Veri Yapıları

IBNR, dosya karşılıkları ve gelişim üçgenlerini karşılık hesaplamasının temeli olarak tanımlar. Sonraki tüm yöntemler için gereken veri organizasyonunu oluşturur.

Ders 4 • Cape Cod ve Frekans-Ciddiyet Yöntemleri

Karşılık tahmini için Cape Cod yöntemini ve frekans-ciddiyet ayrıştırmasını tanıtır. Olağandışı hasar modellerini ele almak için araç setini genişletir.

Ders 1 • Ruha Girme Olasılığı Hesaplamaları

Nihai ruha girme olasılığı için kesin ve yaklaşık formüller türetir. Ruha girme olasılığını başlangıç fazlası ve hasar ciddiyet dağılımına bağlar.

Ders 2 • Sermaye Tahsisi ve Risk Birleştirme

Sermayeyi iş kollarına tahsis etmek ve ilişkili riskleri birleştirmek için risk ölçütlerini uygular. Kurumsal risk yönetimini ve içsel sermaye modellemesini destekler.

Ders 3 • Klasik Ruha Girme Teorisi Çerçevesi

Cramér-Lundberg modelinde fazla sürecini, prim gelirini ve toplam hasarları tanımlar. Tüm ruha girme olasılığı analizi için matematiksel yapıyı oluşturur.

Ders 4 • Reasürans ve Risk Transferi

Oransal ve oransal olmayan reasürans yapılarını ve bunların ruha girme olasılığı üzerindeki etkisini değerlendirir. Risk transferinin fazla sürecini nasıl değiştirdiğini gösterir.

Ders 1 • Çoklu Azalma Modelleri

Emeklilik, maluliyet ve ölümü aynı anda modellemek için tek azalmalı hayat tablolarını genişletir. Rekabet halindeki çıkış nedenlerine bağlı olan faydaların değerlenmesi için gereklidir.

Ders 2 • Aktüeryal Maliyet Yöntemleri

Birim kredi, projekte edilmiş birim kredi ve giriş yaşı normal maliyet yöntemlerini kapsar. Her bir yöntem, emeklilik maliyetlerini çalışanın çalışma hayatı boyunca farklı şekilde dağıtır.

Ders 3 • Emeklilikler için Aktüeryal Varsayımlar

Ekonomik ve demografik varsayımları ve bunların yükümlülükler üzerindeki duyarlılık etkisini belirler. Doğru varsayım belirleme, fonlama yeterliliği ve finansal raporlama için kritiktir.

Ders 4 • Emeklilik Fonlaması ve Katkı Gereksinimleri

Emeklilik planları için normal maliyeti, aktüeryal yükümlülüğü ve fonlanmamış yükümlülüğü hesaplar. Değerleme sonuçlarını minimum ve maksimum katkı gereksinimlerine bağlar.

Ders 1 • Aktüerler için Genelleştirilmiş Lineer Modeller

Sigorta fiyatlandırması ve karşılık hesaplamasında Poisson, gamma ve Tweedie yanıtlı GLM'leri uygular. Sınıflandırma prim belirlemeyi titiz bir istatistiksel çerçeveye genişletir.

Ders 2 • Tahmine Dayalı Analitik ve Makine Öğrenmesi

Aktüeryal sınıflandırma problemlerine karar ağaçları, gradient boosting ve sinir ağlarını uygular. Tahmin modellerini aktüeryal performans metriklerini kullanarak değerlendirir.

Ders 3 • Stokastik Faiz Oranı Modelleri

Aktüeryal kullanım için Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross ve diğer vade yapısı modellerini tanıtır. Faize duyarlı sigorta yükümlülüklerinin stokastik değerlemesini sağlar.

Ders 4 • Aktüeryal Çalışmada Monte Carlo Simülasyonu

Toplam hasar ve karşılık dağılımları için Monte Carlo simülasyonları tasarlar ve uygular. Kapalı form çözümlerinin bulunmadığı durumlarda simülasyon birincil araçtır.