Cours de trading propriétaire

Leçon 1 • Ce qu'est le trading pour compte propre

Définit le trading pour compte propre par rapport au trading d'agence et à la gestion d'actifs. Établit la distinction fondamentale qui sous-tend chaque chapitre suivant.

Leçon 2 • Bases de la réglementation et de la conformité

Présente l'inscription des traders, les règles de conduite et les obligations de déclaration sans codes propres à une juridiction. Fonde la sensibilisation à la conformité dès le premier jour.

Leçon 3 • Structure du marché et participants

Explique comment les bourses, les dark pools et les plateformes OTC fonctionnent. Relie la mécanique des plateformes à la qualité d'exécution et à l'identification des occasions.

Leçon 4 • Modèles d'affaires des firmes de prop trading

Compare les programmes de compte financé, les desks internes et les configurations de trading à distance. Aide les traders à choisir la structure de firme adaptée à leurs objectifs.

Leçon 1 • Volatilité et régimes de marché

Quantifie la volatilité à l'aide de l'ATR et des fourchettes historiques pour classer les régimes de marché. Prépare les traders à adapter leur sélection de stratégies aux conditions actuelles.

Leçon 2 • Lecture des chandeliers et des graphiques à barres

Enseigne l'interprétation de chandeliers individuels et de séquences multi-barres comme signaux d'offre et de demande. Forme le langage visuel pour toute l'analyse technique à venir.

Leçon 3 • Flux d'ordres et lecture du carnet

Lit le carnet d'ordres en direct, le fil temps et ventes, et les graphiques footprint pour évaluer la pression d'achat et de vente en temps réel.

Leçon 4 • Analyse des tendances et phases de marché

Définit les phases de tendance haussière, baissière et de range à l'aide de la structure des oscillations. Permet aux traders d'aligner le biais de leur stratégie sur les conditions de marché prévalentes.

Leçon 1 • Analyse du volume et profil de marché

Utilise le volume au prix et le profil de marché pour localiser les zones de valeur et les nœuds de volume élevé. Ajoute un contexte structurel que les graphiques de prix purs ne peuvent pas fournir.

Leçon 2 • Motifs graphiques et cassures

Identifie les drapeaux, les fanions, les triangles et les formations tête-épaules avec des objectifs mesurés. Relie l'achèvement du motif aux déclencheurs d'entrée et aux objectifs de bénéfices.

Leçon 3 • Moyennes mobiles et indicateurs de tendance

Couvre la SMA, l'EMA et le VWAP comme support dynamique et filtres de biais. Relie les croisements de moyennes mobiles et leurs pentes aux décisions de trading directionnel.

Leçon 4 • Analyse multi-périodes

Aligne les signaux sur les graphiques journaliers, horaires et intrajournaliers pour filtrer les configurations à faible probabilité. Établit le flux de travail d'analyse descendante utilisé tout au long du cours.

Leçon 1 • Définir et mesurer l'avantage

Quantifie l'avantage à l'aide du taux de gain, du ratio gain-risque moyen et des formules d'espérance. Établit la norme mathématique que toute stratégie doit satisfaire avant un déploiement en direct.

Leçon 2 • Stratégies de scalping et intrajournalières

Applique des entrées sur des périodes très courtes pour des gains petits et fréquents en utilisant le flux d'ordres et les déclencheurs basés sur les niveaux. Aborde les exigences d'exécution uniques du trading intrajournalier à haute fréquence.

Leçon 3 • Stratégies de momentum et de cassure

Conçoit des entrées basées sur des règles lors de cassures de range et de poussées de momentum intrajournalières. Couvre l'identification des catalyseurs, les déclencheurs d'entrée et le placement des stops pour chaque configuration.

Leçon 4 • Stratégies de swing et multi-jours

Maintient des positions pendant la nuit en utilisant des configurations de graphiques journaliers et une thèse basée sur des catalyseurs. Étend la boîte à outils du trader au-delà de l'intrajournalier pour capturer des mouvements de prix plus importants.

Leçon 1 • Gestion des transactions pendant les séances en direct

Ajuste les stops, ajoute aux gagnants et sort des perdants en temps réel en utilisant des règles prédéfinies. Fait le pont entre la planification et l'exécution disciplinée en séance.

Leçon 2 • Glissement, écart de taux et coûts d'exécution

Quantifie le coût du glissement, de l'écart acheteur-vendeur et des commissions sur la rentabilité d'une stratégie. Enseigne aux traders à intégrer les coûts d'exécution dans le calcul de l'avantage.

Leçon 3 • Accès direct et routage des ordres

Achemine les ordres vers des plateformes spécifiques en utilisant des plateformes à accès direct pour la rapidité et l'amélioration des prix. Relie les décisions de routage au coût d'exécution et à la probabilité d'exécution.

Leçon 4 • Types d'ordres et leurs applications

Fait la distinction entre les ordres au marché, à cours limité, stop et conditionnels, ainsi que leurs cas d'utilisation appropriés. Prévient les erreurs d'exécution coûteuses causées par une mauvaise sélection du type d'ordre.

Leçon 1 • Notions fondamentales sur le dimensionnement des positions

Calcule la taille des actions ou des contrats à partir du pourcentage de risque du compte et de la distance du stop. Empêche le surdimensionnement, la cause la plus fréquente de perte du compte.

Leçon 2 • Stop-loss et discipline de sortie

Place des stops techniquement justifiés et applique des sorties fermes sans dérogation discrétionnaire. Construit la discipline mécanique qui sépare les professionnels des amateurs.

Leçon 3 • Récupération après un tirage et ajustements de dimensionnement

Réduit la taille des positions pendant les tirages et reconstruit systématiquement après les pertes. Fournit un protocole de récupération structuré qui évite le trading de vengeance.

Leçon 4 • Limites de pertes quotidiennes et hebdomadaires

Fixe un tirage quotidien maximal et des seuils de pertes hebdomadaires alignés sur les règles des firmes de prop trading. Apprend aux traders à s'éloigner avant que de petites pertes ne deviennent catastrophiques.

Leçon 1 • Indicateurs de rendement clés

Calcule le taux de gain, le facteur de profit, le ratio de Sharpe et le tirage maximal à partir des données du journal. Transforme les journaux de transactions bruts en informations exploitables sur le rendement.

Leçon 2 • Processus de révision hebdomadaire et mensuelle

Structure un rituel d'examen récurrent couvrant les métriques, les erreurs et les objectifs pour la période suivante. Institutionnalise l'amélioration continue comme une habitude professionnelle.

Leçon 3 • Identification des tendances comportementales

Segmente le rendement par moment de la journée, séance, type de configuration et état émotionnel. Révèle des biais cachés et des erreurs récurrentes invisibles dans les statistiques globales.

Leçon 4 • Affinement de la stratégie à partir des données

Utilise l'analytique du journal pour ajuster les règles d'entrée, le placement des stops et le dimensionnement des positions. Ferme la boucle de rétroaction entre le trading en direct et l'amélioration de la stratégie.

Leçon 1 • Adaptation aux conditions changeantes du marché

Détecte les changements de régime et ajuste en conséquence la sélection de la stratégie, le dimensionnement et la fréquence. Évite l'échec courant consistant à appliquer une stratégie de marché haussier dans un marché baissier.

Leçon 2 • Planification de carrière et de croissance à long terme

Cartographie la trajectoire du trader junior aux postes de desk senior ou à la gestion de fonds indépendante. Fournit un cadre structuré de développement de carrière pour une croissance professionnelle soutenue.

Leçon 3 • Augmentation du capital et des responsabilités

Gère les défis psychologiques et mécaniques liés au trading de comptes de plus grande taille. Prépare les traders aux augmentations de capital des firmes de prop trading et à l'expansion des limites de risque.

Leçon 4 • Élaboration d'un plan de trading complet

Codifie les règles de stratégie, les paramètres de risque, les horaires de séance et les processus d'examen en un seul document. Transforme les habitudes discrétionnaires en un système professionnel reproductible.