Formation en actuariat

Leçon 1 • Statistiques descriptives pour actuaires

Couvre les mesures de tendance centrale, de dispersion et les visualisations de données pertinentes pour les ensembles de données actuariels. Prépare les apprenants à l'inférence statistique dans les chapitres ultérieurs.

Leçon 2 • Concepts fondamentaux de probabilité

Présente les espaces échantillonnaux, les événements et les axiomes de probabilité comme fondement de la modélisation des risques. Soutient directement les chapitres ultérieurs sur les distributions de pertes.

Leçon 3 • Introduction aux mathématiques financières

Établit la valeur temporelle de l'argent, les taux d'intérêt et la valeur actualisée comme prérequis à la tarification des produits vie et IARD. Lie les mathématiques à la prise de décision financière.

Leçon 4 • Aperçu de la profession actuarielle

Définit le rôle de l'actuaire dans les domaines de l'assurance, des régimes de retraite et de la finance. Établit le contexte professionnel avant le début du contenu technique.

Leçon 1 • Distributions de probabilité discrètes

Couvre les distributions de Poisson, binomiale et binomiale négative pour la modélisation des nombres de sinistres. Relie la modélisation de la fréquence aux calculs de pertes agrégées.

Leçon 2 • Modèles de pertes agrégées

Combine les distributions de fréquence et de sévérité en modèles de pertes agrégées à l'aide de la convolution et de la récursion de Panjer. Permet directement les calculs de primes et de provisions.

Leçon 3 • Moments et fonctions génératrices

Dérive les moments, les fonctions génératrices des moments et les fonctions génératrices des probabilités pour les distributions clés. Soutient le calcul analytique des statistiques de pertes agrégées.

Leçon 4 • Distributions continues de pertes

Examine les distributions exponentielle, gamma, Pareto et lognormale pour la modélisation de la sévérité. Fournit des outils pour sélectionner des distributions en fonction du comportement de la queue.

Leçon 1 • Modèles stochastiques de taux d'intérêt

Présente les modèles de taux court, y compris Vasicek et Cox-Ingersoll-Ross, pour l'évaluation stochastique. Prépare les apprenants à la tarification d'options et à l'évaluation des garanties intégrées.

Leçon 2 • Tarification des obligations et mesures de rendement

Tarife les obligations à coupon, calcule le rendement à l'échéance et analyse les relations prix-rendement. Fournit des outils pour la gestion de portefeuille de titres à revenu fixe.

Leçon 3 • Structure par terme des taux d'intérêt

Analyse les taux au comptant, les taux à terme et les courbes de taux comme outils d'évaluation des flux de trésorerie à revenu fixe. Relie la théorie des intérêts à la tarification des obligations et à l'évaluation du passif.

Leçon 4 • Immunisation et appariement de l'actif-passif

Applique l'appariement de durée et l'immunisation complète pour protéger le surplus contre les variations de taux d'intérêt. Relie la théorie des intérêts à la gestion actuarielle du bilan.

Leçon 1 • Modèles de survie et tables de mortalité

Présente la fonction de survie, le taux de hasard et la durée de vie future tronquée comme outils de base de la modélisation de la mortalité. Établit la notation utilisée dans l'ensemble des éventualités liées à la vie humaine.

Leçon 2 • Modèles à multiples causes de sortie

Étend les tables de mortalité à cause unique à des causes multiples de sortie telles que le décès, l'invalidité et le retrait. Permet la tarification de produits comportant des risques concurrents.

Leçon 3 • Évaluation des rentes viagères

Évalue les rentes viagères, y compris les rentes viagères entières, temporaires et différées. Soutient la tarification des produits de retraite et de pension dans les chapitres appliqués ultérieurs.

Leçon 4 • Primes nettes et provisions mathématiques

Dérive les primes nettes à l'aide du principe d'équivalence et calcule les provisions prospectives et rétrospectives. Fournit la base des calculs de provisions réglementaires.

Leçon 1 • Modèles de Bühlmann et de Bühlmann-Straub

Dérive la formule de crédibilité de Bühlmann et l'étend au modèle de Bühlmann-Straub pour une exposition variable. Fournit l'estimateur de crédibilité linéaire standard de l'industrie.

Leçon 2 • Ajustements de tendance et de développement

Applique les facteurs de tendance des pertes et les triangles de développement des pertes pour projeter les pertes ultimes aux fins de tarification. Assure que les primes reflètent les coûts futurs prévus.

Leçon 3 • Fondements de la tarification en assurance

Couvre les méthodes de la prime pure et du ratio de sinistres pour calculer les variations de taux indiquées. Relie les estimations de crédibilité aux ajustements pratiques des primes.

Leçon 4 • Tarification par classification et modèles linéaires généralisés

Utilise les modèles linéaires généralisés pour estimer les relativités des variables de tarification telles que l'âge et le territoire. Étend la tarification manuelle aux systèmes de classification multivariés.

Leçon 1 • Adéquation et validation des provisions

Évalue les estimations de provisions à l'aide d'analyses a posteriori, de diagnostics de développement et de tests de vraisemblance. Assure que les sélections de provisions respectent les normes professionnelles et réglementaires.

Leçon 2 • Analyse des triangles de développement des pertes

Construit des triangles de pertes payées et survenues et applique les facteurs d'âge à âge pour projeter les pertes ultimes. Établit la structure de données sous-tendant toutes les méthodes de provisionnement.

Leçon 3 • Méthodes des pertes attendues et Cape Cod

Dérive la méthode des pertes attendues et la méthode Cape Cod comme alternatives lorsque les données sont rares. Élargit la boîte à outils de provisionnement pour les branches immatures ou volatiles.

Leçon 4 • Chain-Ladder et Bornhuetter-Ferguson

Applique la méthode chain-ladder et la méthode Bornhuetter-Ferguson pour estimer les provisions pour sinistres survenus mais non déclarés. Compare les forces des approches fondées sur le développement et sur le ratio de sinistres a priori.

Leçon 1 • Mesures quantitatives de risque

Définit la valeur à risque, la valeur à risque extrême et les mesures de risque cohérentes pour quantifier l'exposition au risque. Fournit la base mathématique de la modélisation du capital.

Leçon 2 • Cadres de gestion intégrée des risques

Applique les cadres de GIR pour identifier, évaluer et surveiller les risques stratégiques, opérationnels et financiers. Intègre les mesures quantitatives de risque dans la gouvernance organisationnelle.

Leçon 3 • Copules et modélisation de la dépendance

Modélise la dépendance entre les sources de risque à l'aide de copules au-delà de la corrélation linéaire. Permet des distributions de pertes agrégées réalistes pour les assureurs multilignes.

Leçon 4 • Réassurance et transfert de risque

Analyse les structures de réassurance proportionnelle et non proportionnelle et leur effet sur le risque conservé. Soutient les décisions optimales d'achat de réassurance.

Leçon 1 • Modélisation prédictive en pratique actuarielle

Applique la régression, les arbres de décision et le boosting par gradient à la tarification actuarielle et à la détection des fraudes. Étend les méthodes classiques avec des outils modernes d'apprentissage automatique.

Leçon 2 • Communication et rapports actuariels

Structure les rapports, les opinions et les présentations actuariels pour des publics techniques et non techniques. Assure que les normes professionnelles sont respectées dans tous les livrables.

Leçon 3 • Leadership actuariel stratégique

Positionne l'actuaire comme conseiller stratégique dans les décisions de tarification, d'allocation du capital et de développement de produits. Développe les compétences nécessaires pour diriger des initiatives actuarielles interfonctionnelles.

Leçon 4 • Évaluation des régimes de retraite et de pension

Évalue les obligations des régimes de retraite à prestations déterminées à l'aide des méthodes de l'unité de crédit projetée et de l'âge normal d'entrée. Relie les compétences en éventualités liées à la vie humaine à la gestion du passif à long terme.