Formation en risque de crédit

Leçon 1 • Sources et types de risque de crédit

Identifie les catégories de risque de crédit de détail, d'entreprise, souverain et de contrepartie. Relie chaque type à des comportements distincts des emprunteurs et à des expositions institutionnelles.

Leçon 2 • Qu'est-ce que le risque de crédit

Définit le risque de crédit comme la probabilité de perte due au défaut d'un emprunteur de respecter ses obligations. Ancre toute analyse ultérieure dans un vocabulaire partagé et précis.

Leçon 3 • Risque de crédit dans le système financier

Explique comment le risque de crédit se propage à travers les banques, les marchés financiers et l'économie en général. Illustre les liens systémiques à l'aide de crises de crédit historiques.

Leçon 1 • Analyse des états financiers pour le crédit

Applique l'analyse de l'état des résultats, du bilan et des flux de trésorerie pour évaluer la capacité de remboursement. Fait le pont entre la littératie comptable et le jugement en matière de crédit.

Leçon 2 • Rédaction d'un avis de crédit

Structure les résultats dans un mémorandum de crédit concis et prêt à la décision. Forme les analystes à communiquer clairement les conclusions sur les risques aux approbateurs.

Leçon 3 • Évaluation du crédit de détail

Couvre la vérification des revenus, les ratios dette-revenu et les indicateurs comportementaux pour les emprunteurs individuels. Distingue l'analyse du crédit à la consommation des méthodes d'entreprise.

Leçon 4 • Facteurs de crédit qualitatifs

Évalue la qualité de la direction, la dynamique du secteur et le positionnement concurrentiel en tant que moteurs du crédit. Complète l'analyse des ratios par une évaluation fondée sur le jugement.

Leçon 1 • Systèmes de notation internes

Décrit comment les institutions construisent des échelles de notation pour les obligataires et les facilités pour la gestion de portefeuille. Lie les notations internes aux exigences de fonds propres réglementaires.

Leçon 2 • Validation des modèles et performance

Applique des tests de discrimination, de calibrage et de stabilité pour évaluer la qualité des modèles de notation. S'assure que les modèles restent adaptés à leur objectif au fil du temps.

Leçon 3 • Méthodes de notation statistique

Couvre la régression logistique, l'analyse discriminante et les arbres de décision comme principales techniques de notation. Relie le choix du modèle au type de données et à l'objectif commercial.

Leçon 4 • Principes de la notation de crédit

Explique comment les modèles de notation transforment les attributs de l'emprunteur en un rang de risque numérique. Établit la logique statistique sous-jacente à toutes les méthodologies de notation.

Leçon 1 • Estimation empirique de la PD

Estime la PD à partir des taux de défaut historiques à l'aide de méthodes de cohorte et de durée. Produit des estimations de PD au niveau du segment pour la gestion de portefeuille.

Leçon 2 • Établissement de benchmarks et tests de résistance de la PD

Compare les estimations internes de la PD aux références externes et aux scénarios de stress. Valide les extrants du modèle et prépare les estimations pour des conditions défavorables.

Leçon 3 • Modèles structurels de défaut

Dérive la PD de la dynamique de la valeur des actifs de l'entreprise à l'aide du cadre de Merton et de ses extensions. Relie les informations du bilan à la probabilité de défaut implicite du marché.

Leçon 4 • Modèles de forme réduite et d'intensité

Modélise le défaut comme un processus d'arrivée stochastique indépendant de la valeur de l'entreprise. Utile pour la tarification des dérivés de crédit et des instruments liquides.

Leçon 1 • Méthodes d'estimation de la LGD

Applique les approches de LGD de marché, de règlement et de LGD implicite du marché aux données historiques. Sélectionne la méthode appropriée en fonction de la disponibilité des données et de la catégorie d'actifs.

Leçon 2 • Concepts de perte en cas de défaut

Définit la LGD comme un moins le taux de recouvrement et explique ses facteurs déterminants. Positionne la LGD aux côtés de la PD et de l'EAD dans la formule de perte attendue.

Leçon 3 • Perte attendue et inattendue

Combine la PD, la LGD et l'EAD en une perte attendue et en dérive la perte inattendue à des fins de fonds propres. Relie les estimations des composantes à la mesure du risque au niveau du portefeuille.

Leçon 4 • Mesure de l'exposition en cas de défaut

Quantifie le solde impayé au moment du défaut pour les facilités utilisées et non utilisées. Couvre les facteurs de conversion de crédit pour les éléments hors bilan.

Leçon 1 • Instruments de transfert du risque de crédit

Couvre les ventes de prêts, la titrisation, les contrats d'échange sur défaillance de crédit et les garanties comme outils de transfert du risque. Permet un rééquilibrage actif du portefeuille sans octroyer de nouveaux prêts.

Leçon 2 • Gestion du risque de concentration

Identifie et limite les concentrations de nom unique, de secteur et géographiques dans le portefeuille. Empêche les pertes disproportionnées provenant d'expositions corrélées.

Leçon 3 • Modèles de portefeuille de crédit

Applique CreditMetrics, CreditRisk+ et les modèles factoriels pour générer des distributions de pertes. Permet l'estimation de la valeur à risque et du déficit attendu pour les portefeuilles de crédit.

Leçon 4 • Surveillance et production de rapports sur le portefeuille

Établit des indicateurs d'alerte précoce, un suivi de l'utilisation des limites et des tableaux de bord de portefeuille. Traduit les modèles de portefeuille en informations de gestion exploitables.

Leçon 1 • Examen supervisé et divulgation

Couvre le processus d'examen supervisé et les exigences de divulgation publique pour le risque de crédit. Assure que l'adéquation des fonds propres est évaluée de manière holistique au-delà des ratios minimaux.

Leçon 2 • Aperçu du cadre des fonds propres réglementaires

Retrace l'évolution des premiers accords sur les fonds propres jusqu'au cadre actuel et ses objectifs. Fournit le contexte pour tous les calculs ultérieurs de fonds propres réglementaires.

Leçon 3 • Approche standard pour le risque de crédit

Applique des pondérations de risque réglementaires fixes aux catégories d'expositions à l'aide de notations externes et du type d'actif. Convient aux institutions sans modèles internes approuvés.

Leçon 4 • Techniques d'atténuation du risque de crédit

Réduit les fonds propres réglementaires par le biais de garanties éligibles, de cautionnements et de conventions de compensation. Applique des décotes et des approches de substitution aux mesures d'atténuation reconnues.

Leçon 1 • Trois lignes de défense dans le risque de crédit

Attribue les responsabilités en matière de risque de crédit entre les lignes d'affaires, la gestion des risques et la vérification interne. Empêche les conflits d'intérêts et assure une surveillance indépendante.

Leçon 2 • Cadre d'appétit pour le risque de crédit

Définit l'appétit pour le risque comme le risque de crédit maximal qu'une institution est prête à accepter pour sa stratégie. Traduit la tolérance du conseil en limites de portefeuille mesurables.

Leçon 3 • Culture et éthique du risque de crédit

Examine comment la culture organisationnelle façonne les décisions de crédit et le comportement de prise de risque. Aborde les prêts éthiques, le traitement équitable et les pratiques de crédit responsables.

Leçon 4 • Décisions stratégiques de portefeuille de crédit

Intègre l'analyse du risque de crédit dans la stratégie d'affaires, la tarification et les décisions d'allocation des fonds propres. Permet aux dirigeants d'optimiser le rendement ajusté au risque dans l'ensemble du portefeuille.