Cours de gestion des risques bancaires

Leçon 1 • Taxonomie des risques bancaires

Passe en revue les principales catégories de risques auxquelles les banques sont confrontées, du risque de crédit au risque opérationnel. Fournit un vocabulaire commun utilisé tout au long de la formation.

Leçon 2 • La nature du risque dans le secteur bancaire

Définit le risque et l'incertitude tels qu'ils s'appliquent aux institutions financières. Relie le concept de risque à la solvabilité, à la rentabilité et à la confiance des parties prenantes de la banque.

Leçon 3 • Le cadre de gestion des risques

Présente le modèle des trois lignes de défense et la structure de gestion des risques d'entreprise. Montre comment les rôles de gouvernance, de surveillance et d'exécution sont répartis.

Leçon 1 • Garanties et rehaussements de crédit

Examine l'évaluation des garanties, les cautions et autres atténuateurs du risque de crédit. Montre comment les rehaussements réduisent l'exposition au risque effective et affectent les exigences de fonds propres.

Leçon 2 • Systèmes de notation et de score de crédit

Explique les méthodologies de notation internes et externes ainsi que les modèles de score statistiques. Relie les résultats de notation à la tarification basée sur le risque et aux décisions d'approbation.

Leçon 3 • Analyse de la solvabilité de l'emprunteur

Couvre l'analyse qualitative et l'analyse des états financiers pour les emprunteurs individuels et les entreprises. Développe le jugement pour évaluer la capacité de remboursement et la santé financière.

Leçon 4 • Concepts de risque de crédit de portefeuille

Étend l'analyse d'un emprunteur unique aux effets de concentration et de corrélation au niveau du portefeuille. Introduit les principes de diversification et les distributions de pertes du portefeuille.

Leçon 1 • Tests de résistance des portefeuilles de crédit

Couvre la conception de scénarios et l'analyse de sensibilité pour les portefeuilles de crédit dans des conditions défavorables. Prépare les étudiants à interpréter et à agir sur les résultats des tests de résistance.

Leçon 2 • Valeur à risque de crédit

Présente la VaR de crédit comme une mesure de risque au niveau du portefeuille capturant les pertes extrêmes. Relie la VaR de crédit aux décisions d'allocation de capital économique.

Leçon 3 • Validation des modèles et backtesting

Établit des normes pour valider les modèles de crédit et tester leur précision prédictive. Renforce l'importance d'une gouvernance continue des modèles.

Leçon 1 • Mesures de sensibilité et Grecques

Couvre le delta, le gamma, le véga et la duration comme outils de mesure de la sensibilité au prix. Relie les mesures de sensibilité à la surveillance du risque au niveau de la position.

Leçon 2 • Perte attendue et risque de queue

Présente la perte attendue comme une mesure de risque cohérente au-delà de la VaR. Aborde le risque de queue et ses implications pour le capital et les limites de risque.

Leçon 3 • Sources et instruments du risque de marché

Identifie les facteurs de risque de taux d'intérêt, de change, d'actions et de matières premières. Mappe les sources de risque aux instruments financiers spécifiques détenus par les banques.

Leçon 4 • Couverture des expositions au risque de marché

Couvre les stratégies de couverture utilisant des produits dérivés, y compris les contrats d'échange, les contrats à terme standardisés et les options. Évalue l'efficacité de la couverture et le risque de base résiduel.

Leçon 1 • Réserve de liquidité et gestion des actifs

Couvre la composition et le dimensionnement des réserves d'actifs liquides de haute qualité. Aborde l'arbitrage entre la sécurité de la liquidité et la pression sur le rendement.

Leçon 2 • Prix de cession interne des fonds

Explique comment le prix de cession interne des fonds alloue les coûts de liquidité entre les lignes métier. Relie le PCIF à l'alignement des incitations et à la gestion du bilan.

Leçon 3 • Planification des financements de contingence

Guide la conception de plans de financement de contingence pour les scénarios de stress. Prépare les étudiants à activer efficacement les mesures d'urgence en matière de liquidité.

Leçon 4 • Concepts et sources du risque de liquidité

Distingue la liquidité de financement de la liquidité de marché et identifie leurs principaux facteurs. Explique pourquoi le risque de liquidité peut déclencher une défaillance rapide d'une banque.

Leçon 1 • Environnement de contrôle et atténuation

Examine les contrôles préventifs et de détection, l'assurance et la refonte des processus en tant qu'atténuateurs. Relie l'efficacité du contrôle au risque résiduel et à l'allègement du capital.

Leçon 2 • Conception du cadre de risque opérationnel

Définit le risque opérationnel et établit les composantes d'un cadre de gestion solide. Relie la conception du cadre aux attentes réglementaires et à la prévention des pertes.

Leçon 3 • Approches de mesure du risque opérationnel

Explique l'approche par indicateur de base, l'approche standardisée et les approches de mesure avancées. Évalue les implications en termes de capital de chaque méthode de mesure.

Leçon 4 • Collecte et analyse des données de pertes

Couvre la collecte, la catégorisation et l'analyse des tendances des données de pertes internes et externes. Utilise les données de pertes pour calibrer les évaluations des risques et les modèles de capital.

Leçon 1 • Ratio de levier et coussins de fonds propres

Explique le ratio de levier comme un filet de sécurité non basé sur le risque et le rôle des coussins systémiques. Aborde la manière dont les coussins interagissent avec les exigences minimales de fonds propres.

Leçon 2 • Calcul des actifs pondérés en fonction des risques

Couvre les approches standardisées et fondées sur les notations internes pour le calcul des actifs pondérés en fonction des risques. Montre comment la qualité des actifs et les garanties affectent les charges en capital.

Leçon 3 • Cadre de fonds propres réglementaire

Explique la structure des exigences minimales de fonds propres entre les piliers 1, 2 et 3. Relie les coussins de fonds propres aux objectifs macroprudentiels et microprudentiels.

Leçon 4 • Allocation du capital et performance

Couvre le rendement ajusté au risque du capital et l'allocation du capital entre les lignes métier. Relie l'efficacité du capital aux décisions d'allocation stratégique des ressources.

Leçon 1 • Risque stratégique et risque de modèle d'affaires

Identifie les risques découlant d'une stratégie défaillante, d'une perturbation concurrentielle et de l'obsolescence du modèle d'affaires. Développe des compétences prospectives d'identification des risques.

Leçon 2 • Agrégation des risques et concentration

Aborde les méthodes d'agrégation des risques entre catégories et d'identification des concentrations à l'échelle de l'entreprise. Prépare les étudiants à gérer de manière holistique les expositions aux risques corrélés.

Leçon 3 • Reporting des risques et communication au conseil d'administration

Couvre la conception de rapports de risques pour la direction générale et le public du conseil d'administration. Met l'accent sur la clarté, la matérialité et l'information exploitable dans la communication des risques.

Leçon 4 • Conception du cadre d'appétence au risque

Couvre la construction des déclarations d'appétence au risque, des métriques et des déclencheurs d'escalade. Relie l'appétence à la stratégie approuvée par le conseil et aux cycles de planification d'entreprise.

Leçon 5 • Culture du risque et gouvernance

Examine comment la culture du risque façonne le comportement et comment les structures de gouvernance imposent la responsabilité. Relie la culture à l'efficacité de la gestion des risques et aux attentes réglementaires.