Formation en modélisation financière bancaire

Leçon 1 • Indicateurs Clés de Performance Bancaire

Présente la rentabilité des fonds propres, la rentabilité des actifs, le ratio d'efficacité et la marge nette d'intérêt comme indicateurs clés de performance. Fournit des indices de référence pour l'évaluation des résultats du modèle plus tard dans le cours.

Leçon 2 • Structure des États Financiers des Banques

Examine la présentation unique des bilans, comptes de résultat et annexes des banques. Fait le lien entre la structure des états financiers et les données d'entrée de la modélisation utilisées tout au long du cours.

Leçon 3 • Comment les Banques Créent de la Valeur

Couvre le modèle d'affaires principal des banques commerciales et d'investissement, y compris le produit net d'intérêt et les revenus de commissions. Établit la logique économique sous-tendant tous les travaux de modélisation ultérieurs.

Leçon 4 • Fondamentaux du Risque de Crédit

Définit le risque de crédit, la probabilité de défaut et la perte en cas de défaut tels qu'ils s'appliquent aux portefeuilles de prêts bancaires. Forme les étudiants aux concepts de risque qui sous-tendent la modélisation des provisions dans les chapitres suivants.

Leçon 1 • Validation des Données et Gestion des Erreurs

Présente les listes déroulantes, la mise en forme conditionnelle et les formules d'équilibrage pour détecter les erreurs de saisie précocement. Renforce la robustesse du modèle avant d'ajouter une logique complexe.

Leçon 2 • Construction d'une Feuille d'Hypothèses Dynamiques

Enseigne comment centraliser tous les facteurs clés — taux de croissance, marges, ratios — sur un seul onglet d'hypothèses. Permet de changer rapidement de scénario sans toucher aux feuilles de calcul centrales.

Leçon 3 • Liaison Interne des États Financiers

Montre comment les onglets du bilan, du compte de résultat et des flux de trésorerie doivent être interconnectés pour un modèle bancaire. Évite les erreurs de liaison courantes qui faussent les résultats.

Leçon 1 • Segmentation du Portefeuille de Prêts

Décompose le portefeuille de prêts en catégories de produits — consommation, commercial, hypothécaire et autres — pour une modélisation granulaire. La segmentation permet des hypothèses de croissance et de rendement différenciées par produit.

Leçon 2 • Analyse de Sensibilité du Revenu d'Intérêts

Teste comment les variations des hypothèses de taux et du mix de prêts affectent les projections de produit net d'intérêt. Introduit les tableaux de sensibilité comme outil de validation et de communication.

Leçon 3 • Construction de la Provision pour Pertes sur Prêts

Modélise les provisions pour pertes sur crédits en utilisant les taux de passation par pertes, les ratios de couverture et les reports de provisions. Lie la charge de provision directement aux hypothèses de croissance des prêts et de qualité du crédit.

Leçon 4 • Modélisation des Rendements des Prêts

Calcule les rendements composites des prêts à partir des taux par produit et les relie aux hypothèses de taux d'intérêt. Produit la ligne de revenus d'intérêts qui alimente le compte de résultat.

Leçon 1 • Projection de la Croissance des Dépôts et du Mix

Prévoit les soldes de dépôts en utilisant des objectifs de ratio prêts sur dépôts, des hypothèses de part de marché et de sensibilité aux taux. Garantit que le côté financement croît proportionnellement au côté actif.

Leçon 2 • Segmentation du Portefeuille de Dépôts

Classe les dépôts en catégories à vue, d'épargne, à terme et de gros avec des profils de coût et de stabilité distincts. La segmentation reflète la structure du portefeuille de prêts pour une logique de modélisation cohérente.

Leçon 3 • Modélisation du Coût des Ressources

Calcule le coût composite des dépôts et des emprunts de gros en fonction des taux de marché et des bêtas des dépôts. Alimente la ligne de charges d'intérêts du compte de résultat.

Leçon 1 • Ratio d'Efficacité et Modélisation des Coûts

Projette la croissance des charges en utilisant des hypothèses d'effectifs, d'inflation et d'investissements stratégiques, puis calcule le ratio d'efficacité. Relie la discipline de coûts aux résultats de rentabilité.

Leçon 2 • Modélisation du Résultat Avant Impôt et du Taux d'Impôt

Rassemble toutes les lignes de produits et de charges dans un résumé du résultat avant impôt et applique un taux d'impôt effectif. Produit le résultat net utilisé dans les modèles de capital et d'évaluation.

Leçon 3 • Analyse des Flux de Revenus de Commissions

Identifie et projette les commissions de service, les frais de gestion de patrimoine, les revenus de trading et les autres revenus hors intérêts. Diversifie le modèle de revenus au-delà du produit net d'intérêt.

Leçon 4 • Modélisation de la Croissance des Revenus Hors Intérêts

Applique des facteurs basés sur les volumes et les taux pour projeter chaque catégorie de commissions sur l'horizon de prévision. Relie la croissance des commissions aux hypothèses de bilan et macroéconomiques.

Leçon 1 • Report du Capital de Première Catégorie

Projette le capital de première catégorie (actions ordinaires) via les bénéfices non distribués, les dividendes et les émissions d'actions. Suit la capacité de génération de capital sur la période de prévision.

Leçon 2 • Test de Résistance de la Solvabilité

Applique des scénarios défavorables de pertes sur créances, de choc de revenus et d'expansion des actifs pondérés par les risques (APR) pour tester la résilience du capital. Reflète la logique utilisée dans les cadres de tests de résistance prudentiels.

Leçon 3 • Modélisation des Actifs Pondérés par les Risques

Calcule les actifs pondérés par les risques en appliquant des pondérations de risque réglementaires à chaque catégorie d'actif du bilan. Produit le dénominateur pour tous les calculs de ratio de solvabilité.

Leçon 4 • Projection et Ciblage des Ratios de Capital

Calcule les ratios de solvabilité projetés et les compare aux minimums réglementaires et aux objectifs de la direction. Identifie l'excédent ou le déficit de capital dans les scénarios de base et de stress.

Leçon 1 • Multiples de Cours sur Valeur Comptable et de Cours sur Bénéfices

Calcule les multiples justifiés de cours sur valeur comptable et de cours sur bénéfices à partir des facteurs fondamentaux et les applique aux comparaisons entre pairs. Ancre les estimations de valeur intrinsèque dans le contexte du marché.

Leçon 2 • Modèle d'Évaluation par le Rendement Excédentaire

Évalue une banque comme la valeur comptable plus la valeur actualisée des rendements obtenus au-dessus du coût des fonds propres. Fournit une alternative théoriquement rigoureuse au modèle DDM.

Leçon 3 • Pourquoi le DCF Standard Échoue pour les Banques

Explique pourquoi le DCF basé sur les flux de trésorerie disponible est inapproprié pour les banques en raison du rôle de la dette dans les opérations. Motive l'utilisation des méthodes d'évaluation basées sur les capitaux propres couvertes dans ce chapitre.

Leçon 4 • Triangulation d'une Fourchette d'Évaluation

Combine les résultats du DDM, du rendement excédentaire et des multiples dans un graphique en « football field » pour communiquer une fourchette d'évaluation. Prépare les étudiants à présenter et défendre des conclusions d'évaluation.

Leçon 1 • Intégration de Tous les Composants du Modèle

Relie les feuilles du portefeuille de prêts, des dépôts, des revenus, du capital et de l'évaluation en un seul modèle entièrement lié. Valide que tous les états financiers s'équilibrent et que tous les résultats circulent correctement.

Leçon 2 • Révision et Présentation du Modèle de Synthèse

Les étudiants présentent leur modèle intégré terminé, défendent leurs hypothèses et répondent à des défis analytiques. Simule une revue professionnelle de comité d'investissement ou de crédit.

Leçon 3 • Application à une Fusion-Acquisition

Adapte le modèle intégré pour analyser l'acquisition d'une banque, y compris l'affectation du prix d'achat et l'accrétion-dilution. Applique les compétences de modélisation à un contexte de transaction à forts enjeux.

Leçon 4 • Cadre de Scénarios et de Sensibilité

Construit un gestionnaire de scénarios structuré avec des cas de base, haussier et baissier, pilotés par des hypothèses macroéconomiques et de crédit. Permet une comparaison rapide des résultats entre les scénarios.