은행 리스크 관리 과정

1 수업 • 은행 리스크 분류 체계

은행이 직면하는 주요 리스크 범주를 신용부터 운영까지 조사합니다. 과정 전반에 걸쳐 사용되는 공통 용어를 제공합니다.

2 수업 • 은행에서의 리스크 본질

금융 기관에 적용되는 리스크와 불확실성을 정의합니다. 리스크 개념을 은행 지급 능력, 수익성 및 이해관계자 신뢰와 연결합니다.

3 수업 • 리스크 관리 체계

3선 방어 모델과 전사적 리스크 관리 구조를 소개합니다. 거버넌스, 감독 및 실행 역할이 어떻게 분배되는지 보여줍니다.

1 수업 • 담보 및 신용 보강

담보 평가, 보증 및 기타 신용위험 완화 수단을 검토합니다. 보강이 유효 익스포저를 줄이고 자본 요건에 미치는 영향을 보여줍니다.

2 수업 • 신용 평가 및 등급 시스템

내부 및 외부 평가 방법론과 통계적 점수 모델을 설명합니다. 평가 결과를 위험 기반 가격 결정 및 승인 결정과 연결합니다.

3 수업 • 차주 신용도 분석

개인 및 법인 차주에 대한 질적 분석과 재무제표 분석을 다룹니다. 상환 능력과 재무 건전성을 평가하기 위한 판단력을 개발합니다.

4 수업 • 포트폴리오 신용위험 개념

단일 차주 분석을 포트폴리오 수준의 집중도 및 상관 효과로 확장합니다. 분산 원칙과 포트폴리오 손실 분포를 소개합니다.

1 수업 • 신용 포트폴리오 스트레스 테스트

불리한 조건에서 신용 포트폴리오에 대한 시나리오 설계와 민감도 분석을 다룹니다. 수강생이 스트레스 테스트 결과를 해석하고 이에 따라 조치할 수 있도록 준비시킵니다.

2 수업 • 신용부가가치위험

꼬리 손실을 포착하는 포트폴리오 수준 위험 측정치로서의 Credit VaR를 소개합니다. Credit VaR를 경제 자본 할당 결정과 연결합니다.

3 수업 • 모델 검증 및 백테스팅

신용 모델 검증 및 예측 정확도 테스트 기준을 확립합니다. 지속적인 모델 거버넌스의 중요성을 강화합니다.

1 수업 • 민감도 측정치와 그릭스

가격 민감도 측정 도구로서 델타, 감마, 베가 및 듀레이션을 다룹니다. 민감도 측정치를 포지션 수준 위험 모니터링과 연결합니다.

2 수업 • 기대결핍과 꼬리 위험

VaR를 넘어서는 일관된 위험 측정치로서 기대결핍을 소개합니다. 꼬리 위험과 그것이 자본 및 위험 한도에 미치는 영향을 다룹니다.

3 수업 • 시장위험 원천과 상품

이자율, 주식, 외환 및 상품 가격 위험 요인을 식별합니다. 위험 원천을 은행이 보유한 특정 금융 상품에 매핑합니다.

4 수업 • 시장위험 익스포저 헤징

스왑, 선물 및 옵션을 포함한 파생상품을 사용한 헤징 전략을 다룹니다. 헤지 효과성과 잔여 베이시스 위험을 평가합니다.

1 수업 • 유동성 버퍼와 자산 관리

고품질 유동성 자산 버퍼의 구성과 규모 산정을 다룹니다. 유동성 안전성과 수익률 하락 간의 상충 관계를 다룹니다.

2 수업 • 자금 조달 가격 결정

내부 자금 조달 가격 결정이 어떻게 유동성 비용을 사업 부문에 할당하는지 설명합니다. 자금 조달 가격 결정을 인센티브 정렬 및 재무상태표 관리와 연결합니다.

3 수업 • 비상 자금 조달 계획

스트레스 시나리오에 대한 비상 자금 조달 계획 설계를 안내합니다. 수강생이 비상 유동성 조치를 효과적으로 실행할 수 있도록 준비시킵니다.

4 수업 • 유동성 위험 개념과 원천

자금 유동성과 시장 유동성을 구분하고 주요 동인을 식별합니다. 유동성 위험이 급속한 은행 부실을 초래할 수 있는 이유를 확립합니다.

1 수업 • 통제 환경 및 완화

예방적 및 탐지적 통제, 보험 및 프로세스 재설계를 완화 수단으로 검토합니다. 통제 효과성을 잔여 위험 및 자본 경감과 연결합니다.

2 수업 • 운영위험 체계 설계

운영 위험을 정의하고 건전한 관리 체계의 구성 요소를 확립합니다. 체계 설계를 규제 기대 및 손실 예방과 연결합니다.

3 수업 • 운영위험 측정 접근법

기본지표법, 표준방법 및 고급측정방법을 설명합니다. 각 측정 방법의 자본 영향을 평가합니다.

4 수업 • 손실 데이터 수집 및 분석

내부 및 외부 손실 데이터 수집, 분류 및 추세 분석을 다룹니다. 손실 데이터를 사용하여 위험 평가 및 자본 모델을 보정합니다.

1 수업 • 레버리지 비율 및 자본 완충 장치

비위험 기반 백스톱으로서의 레버리지 비율과 시스템적 완충 장치의 역할을 설명합니다. 완충 장치가 최소 자본 요건과 상호 작용하는 방식을 다룹니다.

2 수업 • 위험가중자산 계산

위험가중자산 계산을 위한 표준방법과 내부등급법 접근법을 다룹니다. 자산 건전성과 담보가 자본 부담에 미치는 영향을 설명합니다.

3 수업 • 규제 자본 체계

필러 1, 2, 3에 걸친 최소 자본 요건의 구조를 설명합니다. 자본 완충 장치를 거시건전성 및 미시건전성 목표와 연결합니다.

4 수업 • 자본 할당 및 성과

위험조정수익률과 사업 부문 간 자본 할당을 다룹니다. 자본 효율성을 전략적 자원 할당 결정과 연결합니다.

1 수업 • 전략적 위험 및 비즈니스 모델 위험

잘못된 전략, 경쟁적 혼란 및 비즈니스 모델 노후화로 인한 위험을 식별합니다. 미래 지향적 위험 식별 능력을 개발합니다.

2 수업 • 위험 통합 및 집중

위험을 범주 간 통합하고 기업 전체의 집중도를 식별하는 방법을 다룹니다. 학생들이 상관된 위험 익스포저를 총체적으로 관리할 수 있도록 준비시킵니다.

3 수업 • 위험 보고 및 이사회 커뮤니케이션

고위 경영진 및 이사회 청중을 위한 위험 보고서 설계를 다룹니다. 위험 커뮤니케이션의 명확성, 중요성 및 실행 가능한 통찰력을 강조합니다.

4 수업 • 리스크 성향 체계 설계

리스크 성향 진술, 지표 및 에스컬레이션 트리거의 구성을 다룹니다. 리스크 성향을 이사회 승인 전략 및 사업 계획 주기와 연결합니다.

5 수업 • 리스크 문화 및 거버넌스

리스크 문화가 행동을 형성하는 방식과 거버넌스 구조가 책임성을 강화하는 방식을 검토합니다. 리스크 문화를 리스크 관리 효과성 및 규제 기대와 연결합니다.