Kredi Risk Yönetimi Eğitimi

Ders 1 • Finansal Sistemde Kredi Riski

Kredi riskinin sistematik riske ve tarihsel krizlere nasıl dönüştüğünü inceler. Sıkı risk yönetimini sistemik bir zorunluluk olarak motive eder.

Ders 2 • Kredi Yaşam Döngüsü

Bir kredi tesisinin başlangıcından çözümüne kadar uçtan uca yolculuğunu haritalandırır. Risk olaylarını belirli yaşam döngüsü aşamalarına bağlar.

Ders 3 • Kredi Riskinin Kaynakları ve Türleri

Kredi, tahvil, türev ve bilanço dışı risk maruziyetlerini kataloglar. Kurs boyunca kullanılan risk maruziyeti sınıflandırmasını sağlar.

Ders 4 • Kredi Riskini Tanımlamak

Kredi riski, temerrüt ve kaybın kesin tanımlarını oluşturur. Sonraki tüm analizleri ortak terminolojiye dayandırır.

Ders 1 • Bilançoyu Okumak

Kredi değerlendirmesi için varlık kalitesini, yükümlülük yapısını ve özsermaye tamponunu çözer. Bilançoyu birincil ödeme gücü belgesi olarak konumlandırır.

Ders 2 • Gelir Tablosu ve Nakit Akışı Analizi

Kârlardan ve nakit akış tablolarından borç servisi kapasitesini çıkarır. Kârlılık metriklerini fiili geri ödeme kabiliyetine bağlar.

Ders 3 • Temel Kredi Oranları ve Metrikleri

Kaldıraç, karşılama ve likiditeyi kapsayan bir oran araç seti oluşturur. Oranlar, tek başlarına değil bağlam içinde yorumlanır.

Ders 4 • Düzeltmeler ve Normalizasyon

Raporlanan rakamları tek seferlik kalemler, muhasebe tercihleri ve bilanço dışı yükümlülükler için düzeltir. Karşılaştırılabilir, analist düzeyinde finansallar üretir.

Ders 1 • Yönetim ve Yönetişim Kalitesi

Liderlik sicilini, yönetişim yapılarını ve sahiplik teşviklerini değerlendirir. Zayıf yönetişim, kredi bozulmasının öncü bir göstergesidir.

Ders 2 • Sektör Yapısı ve Dinamikleri

Sektör düzeyinde kredi riskini değerlendirmek için rekabet analizi çerçeveleri uygular. Sektör konumu, bir borçlunun nakit akışlarını sürdürme kabiliyetini şekillendirir.

Ders 3 • Makroekonomik ve Sektörel Hassasiyet

Makroekonomik değişkenleri sektöre özgü kredi performansına bağlar. Gerçekçi ekonomik senaryolara dayalı stres testine olanak tanır.

Ders 4 • Nitel ve Nicel Bulguların Bütünleştirilmesi

Finansal oranları nitel değerlendirmelerle birleşik bir kredi görüşünde sentezler. Komite incelemesine hazır, yapılandırılmış bir kredi görüşü üretir.

Ders 1 • Model Doğrulama ve Geriye Dönük Test

Ayrıştırma ve kalibrasyon testleri dahil olmak üzere kredi modelleri için sıkı doğrulama standartları oluşturur. Modellerin zaman içinde amaca uygun kalmasını sağlar.

Ders 2 • Dış Derecelendirmeler ve Kurum Metodolojileri

Derecelendirme kurumu metodolojilerini, derece kademelerini ve not geçişlerini çözer. Dış derecelendirmelerin iç değerlendirmelerle birlikte eleştirel kullanımını sağlar.

Ders 3 • İç Derecelendirme Sistemleri

İç derecelendirme ölçeklerinin, ana ölçeğin ve derecelendirme felsefesinin mimarisini kapsar. İç derecelendirmeleri düzenleyici sermaye gereksinimlerine bağlar.

Ders 4 • Kredi Puanlamanın İlkeleri

Puan kartı geliştirmenin istatistiksel temellerini ve bunların kredi kararlarındaki rolünü tanıtır. Puanlar ile temerrüt olasılığı arasındaki bağlantıyı kurar.

Ders 1 • Temerrüt Olasılığı Tahmini

Geçmiş verilerden, piyasa sinyallerinden ve yapısal modellerden TO tahminleri türetir. Beklenen kayıp hesaplamaları için birincil girdiyi sağlar.

Ders 2 • Temerrüt Halinde Kayıp Kavramları

Tahsilat çabalarından sonra kaybedilen risk maruziyeti oranını ölçer. Teminat kalitesini, kıdem durumunu ve yeniden yapılandırma stratejisini THK ile ilişkilendirir.

Ders 3 • Kredi Parametrelerinin Stres Testi

Olumsuz koşullar altında TO, THK ve TARM'ı kaydırmak için senaryo analizi uygular. Sermaye planlamasında kullanılan stresli kayıp tahminleri üretir.

Ders 4 • Beklenen ve Beklenmeyen Kayıp

TO, THK ve TARM'ı beklenen kayıpta birleştirir ve beklenmeyen kaybı ekonomik sermayeye bağlar. Parametre tahminini portföy düzeyinde risk yönetimine köprüler.

Ders 1 • Risk İştahı ve Limit Çerçeveleri

Yönetim kurulu düzeyindeki risk iştahını operasyonel kredi limitlerine ve tetikleyicilere dönüştürür. Portföy kararlarının onaylanan risk sınırları içinde kalmasını sağlar.

Ders 2 • Kredi Korelasyonu ve Kopula Modelleri

Temerrüt korelasyonunu, varlık korelasyonunu ve kopula tabanlı portföy modellerini tanıtır. Korelasyonun neden beklenen kaybın ötesinde kuyruk kayıplarına yol açtığını açıklar.

Ders 3 • Kredi Riski Transfer Araçları

Portföy yönetimi araçları olarak kredi temerrüt takaslarını, menkul kıymetleştirmeyi ve kredi satışlarını kapsar. Her aracın risk azaltımını ve baz riskini değerlendirir.

Ders 4 • Kredi Riskine Maruz Değer ve Ekonomik Sermaye

Portföy düzeyinde Kredi RMD'si hesaplar ve bireysel risk maruziyetlerine ekonomik sermaye tahsis eder. Portföy modellemesini sermaye yeterliliği ve fiyatlamaya bağlar.

Ders 1 • Düzenleyici Sermayenin Temelleri

Asgari sermaye gereksinimlerinin amacını ve düzenleyici sermaye kademelerinin yapısını açıklar. Sonraki tüm sermaye hesaplamaları için düzenleyici bağlamı sağlar.

Ders 2 • Kredi Riskine Standart Yaklaşım

Standart yaklaşım kapsamında kredi riski sermayesini hesaplamak için dış derecelendirmeleri ve denetimsel risk ağırlıklarını uygular. Küresel olarak en yaygın kullanılan düzenleyici yöntemi kapsar.

Ders 3 • Açıklama, Raporlama ve Uyum

3. Sütun açıklama gerekliliklerini, düzenleyici raporlama yükümlülüklerini ve uyum yönetişimini ele alır. Öğrencilerin şeffaf ve denetime hazır kredi riski raporlaması tasarlayabilmesini sağlar.

Ders 4 • Denetimsel İnceleme ve 2. Sütun

Denetimsel inceleme sürecini, iç sermaye yeterliliği değerlendirmesini ve 2. Sütun ilavelerini kapsar. Öğrencileri denetim incelemelerine ve diyaloğa hazırlar.

Ders 1 • İcra ve Teminatın Paraya Çevrilmesi

İcra seçeneklerini, teminat tasfiyesini ve güvence nakde dönüştürme süreçlerini kapsar. Yeniden yapılandırmanın mümkün olmadığı durumlarda tahsilatı en üst düzeye çıkarır.

Ders 2 • Zarar Yazma, Tahsilat ve Portföy Dersleri

Zarar yazma kararını, zarar yazma sonrası tahsilatı ve portföy düzeyinde çıkarılan dersleri yönetir. Kredi yaşam döngüsünü kapatır ve içgörüleri sigortacılık taahhüdü standartlarına geri besler.

Ders 3 • Yeniden Yapılandırma ve Geri Ödeme Kolaylığı Stratejileri

Vade uzatmaları, faiz indirimleri ve borç-özsermaye takasları dahil olmak üzere borç yeniden yapılandırma çözümleri tasarlar. Borçlunun canlılığını kredi verenin tahsilat hedefleriyle dengeler.

Ders 4 • Erken Uyarı ve Kredi İzleme

Temerrütten önce gelen davranışsal, finansal ve piyasa sinyallerini belirler. Erken tespit, temerrüt halinde kaybı azaltmak için birincil kaldıraçtır.