Kredi Riski Eğitim Programı

Ders 1 • Kredi Riskinin Kaynakları ve Türleri

Perakende, kurumsal, ülke ve karşı taraf kredi riski kategorilerini tanımlar. Her türü farklı borçlu davranışları ve kurumsal risk maruziyetleriyle ilişkilendirir.

Ders 2 • Kredi Riski Nedir

Kredi riskini, bir borçlunun yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan kayıp olasılığı olarak tanımlar. Sonraki tüm analizleri ortak ve kesin bir kelime dağarcığına dayandırır.

Ders 3 • Finansal Sistemde Kredi Riski

Kredi riskinin bankalar, sermaye piyasaları ve daha geniş ekonomi aracılığıyla nasıl yayıldığını açıklar. Tarihsel kredi krizlerini kullanarak sistemik bağlantıları örnekler.

Ders 1 • Kredi için Finansal Tablo Analizi

Geri ödeme kapasitesini değerlendirmek için gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı analizini uygular. Muhasebe okuryazarlığını kredi yargısına köprü kurar.

Ders 2 • Kredi Görüşü Yazma

Bulguları kısa ve karara hazır bir kredi muhtırasında yapılandırır. Analistleri, risk sonuçlarını onay mercilerine net bir şekilde iletme konusunda eğitir.

Ders 3 • Perakende Kredi Değerlendirmesi

Bireysel borçlular için gelir doğrulama, borç-gelir oranları ve davranışsal göstergeleri kapsar. Tüketici kredi analizini kurumsal yöntemlerden ayırır.

Ders 4 • Nitel Kredi Faktörleri

Yönetim kalitesi, sektör dinamikleri ve rekabetçi konumlandırmayı kredi sürücüleri olarak değerlendirir. Oran analizini yargıya dayalı değerlendirmeyle tamamlar.

Ders 1 • İç Derecelendirme Sistemleri

Kurumların portföy yönetimi için borçlu ve kredi derecelendirme ölçeklerini nasıl oluşturduğunu açıklar. İç derecelendirmeleri düzenleyici sermaye gerekliliklerine bağlar.

Ders 2 • Model Doğrulama ve Performans

Puanlama modeli kalitesini değerlendirmek için ayrıştırma, kalibrasyon ve istikrar testlerini uygular. Modellerin zaman içinde amaca uygun kalmasını sağlar.

Ders 3 • İstatistiksel Puanlama Yöntemleri

Lojistik regresyon, diskriminant analizi ve karar ağaçlarını temel puanlama teknikleri olarak kapsar. Model seçimini veri türüne ve iş hedefine bağlar.

Ders 4 • Kredi Puanlamanın İlkeleri

Puanlama modellerinin borçlu özelliklerini nasıl sayısal bir risk sıralamasına dönüştürdüğünü açıklar. Tüm puanlama metodolojilerinin altında yatan istatistiksel mantığı oluşturur.

Ders 1 • Ampirik PD Tahmini

Kohort ve süre yöntemlerini kullanarak geçmiş temerrüt oranlarından PD tahmini yapar. Portföy yönetimi için segment düzeyinde PD tahminleri üretir.

Ders 2 • PD Kıyaslama ve Stres Testi

İç PD tahminlerini dış kıyaslamalar ve stres senaryolarıyla karşılaştırır. Model çıktılarını doğrular ve olumsuz koşullar için tahminler hazırlar.

Ders 3 • Yapısal Temerrüt Modelleri

Merton çerçevesi ve uzantılarını kullanarak firma varlık değeri dinamiklerinden PD türetir. Bilanço bilgilerini piyasa tarafından ima edilen temerrüt olasılığına bağlar.

Ders 4 • İndirgenmiş Biçimli ve Yoğunluk Modelleri

Temerrüdü, firma değerinden bağımsız stokastik bir varış süreci olarak modeller. Kredi türevlerinin ve likit araçların fiyatlandırılması için kullanışlıdır.

Ders 1 • LGD Tahmin Yöntemleri

Tarihsel verilere piyasa, tasfiye ve ima edilen piyasa LGD yaklaşımlarını uygular. Veri mevcudiyetine ve varlık sınıfına göre uygun yöntemi seçer.

Ders 2 • Temerrüt Halinde Kayıp Kavramları

LGD'yi bir eksi kurtarma oranı olarak tanımlar ve sürücülerini açıklar. LGD'yi beklenen kayıp formülünde PD ve EAD'nin yanına konumlandırır.

Ders 3 • Beklenen ve Beklenmeyen Kayıp

PD, LGD ve EAD'yi beklenen kayıpta birleştirir ve sermaye amaçları için beklenmeyen kaybı türetir. Bileşen tahminlerini portföy düzeyinde risk ölçümüne bağlar.

Ders 4 • Temerrüt Anındaki Risk Maruziyeti Ölçümü

Kullanılan ve kullanılmayan taahhütler için temerrüt anındaki bakiye tutarı ölçer. Bilanço dışı kalemler için kredi dönüşüm faktörlerini kapsar.

Ders 1 • Kredi Riski Transfer Araçları

Risk transfer araçları olarak kredi satışları, menkul kıymetleştirme, kredi temerrüt takasları ve garantileri kapsar. Yeni kredi oluşturmadan aktif portföy yeniden dengelemeyi sağlar.

Ders 2 • Yoğunlaşma Riski Yönetimi

Portföydeki tek isim, sektör ve coğrafi yoğunlaşmaları tanımlar ve sınırlandırır. Korelasyonlu risk maruziyetlerinden aşırı kayıpları önler.

Ders 3 • Kredi Portföy Modelleri

Kayıp dağılımları oluşturmak için CreditMetrics, CreditRisk+ ve faktör modellerini uygular. Kredi portföyleri için riske maruz değer ve beklenen açık tahminini sağlar.

Ders 4 • Portföy İzleme ve Raporlama

Erken uyarı göstergeleri, limit kullanım takibi ve portföy panoları oluşturur. Portföy modellerini eyleme dönüştürülebilir yönetim bilgisine çevirir.

Ders 1 • Denetimsel İnceleme ve Kamuyu Aydınlatma

Kredi riski için denetimsel inceleme sürecini ve kamuya açıklama gerekliliklerini kapsar. Sermaye yeterliliğinin asgari oranların ötesinde bütüncül olarak değerlendirilmesini sağlar.

Ders 2 • Düzenleyici Sermaye Çerçevesine Genel Bakış

Erken sermaye uyumlaştırmalarından mevcut çerçeveye ve hedeflerine doğru evrimi izler. Sonraki tüm düzenleyici sermaye hesaplamaları için bağlam sağlar.

Ders 3 • Kredi Riski için Standartlaştırılmış Yaklaşım

Dış derecelendirmeleri ve varlık türünü kullanarak risk maruziyeti sınıflarına sabit düzenleyici risk ağırlıkları uygular. Onaylı iç modelleri olmayan kurumlar için uygundur.

Ders 4 • Kredi Riski Azaltma Teknikleri

Uygun teminat, garantiler ve takas anlaşmaları yoluyla düzenleyici sermayeyi azaltır. Tanınan azaltıcı unsurlara iskonto ve ikame yaklaşımları uygular.

Ders 1 • Kredi Riskinde Üç Savunma Hattı

Kredi riski sorumluluklarını iş birimleri, risk yönetimi ve iç denetim arasında dağıtır. Çıkar çatışmalarını önler ve bağımsız gözetim sağlar.

Ders 2 • Kredi Riski İştahı Çerçevesi

Risk iştahını, bir kurumun stratejisi için kabul etmeye istekli olduğu maksimum kredi riski olarak tanımlar. Yönetim kurulu düzeyindeki toleransı ölçülebilir portföy limitlerine dönüştürür.

Ders 3 • Kredi Riski Kültürü ve Etiği

Kurumsal kültürün kredi kararlarını ve risk alma davranışını nasıl şekillendirdiğini inceler. Etik borç verme, adil muamele ve sorumlu kredi uygulamalarını ele alır.

Ders 4 • Stratejik Kredi Portföy Kararları

Kredi riski analizini iş stratejisi, fiyatlandırma ve sermaye tahsisi kararlarına entegre eder. Üst düzey liderlerin portföy genelinde riske göre düzeltilmiş getirileri optimize etmesini sağlar.