Dedika är en plattform där du lär dig genom att göra: till exempel skapa ett affärsförslag, bli nagelteknolog eller lära dig ett nytt verktyg. Oavsett mål finns det redan bra innehåll om ämnet. Men ofta är det på ett annat språk, dyrt, utspritt, saknar övningar eller är för långt för dig som har en hektisk vardag. Därför har Dedika en egen metod: vi letar upp materialet där det finns, organiserar det utifrån dina mål, granskar det tillsammans med experter som kan svara på frågor och skapar praktiska övningar så att du lär dig genom att göra. Du är den viktigaste personen i din läranderesa och ingen känner dig bättre: välj innehåll och kurslängd, om du vill studera online eller offline och i vilket format. Det kan vara video, text, ljud eller sammanfattning. På ditt sätt, bara med det som passar dig. Här är varje stund av engagemang värdefull och du når snabbare det som är viktigt för dig.

Ja, alla våra kurser har en gratisversion. De gratis kurserna har samma högkvalitativa innehåll som Pro-versionen, men inkluderar inte handledare eller AI-betygsättning (det skulle vara för dyrt att erbjuda gratis), har ingen offlineåtkomst eller möjlighet att skriva ut sammanfattningar, har en gräns på en timmes studier per dag och tillgång i 90 dagar (tillräckligt med tid för att slutföra kursen). Om du är fokuserad på att lära dig kommer vår gratiskurs att räcka för att du ska få all kunskap du behöver. Men om du vill ha fler fördelar är det bättre att välja Pro. Pengarna vi får in från Pro-kurser är avgörande för att vi ska kunna fortsätta erbjuda gratis kurser. På detta sätt försöker vi balansera vårt uppdrag med projektets hållbarhet.

Kurserna består av det bästa innehållet i världen inom ämnet: videor, ljud, artiklar och böcker. Allt detta innehåll kommer med sammanfattningar, poddar (för böcker och artiklar) och transkriptioner (för videor och ljud). Du väljer själv hur du vill ta del av innehållet. Varje material har specifika frågor för att förstärka kunskapen. Dessutom består kursen av de kapitel du själv väljer, vilket gör att du kan studera bara det som är relevant för dig. I slutet av varje kapitel finns ett praktiskt projekt kopplat till ditt yrke för att öva på det du lärt dig.

Dedika-kurser finns i två format: gratis och Pro. Pro-kurser innehåller högkvalitativt innehåll, en handledare, AI-bedömning, intyg, offlineåtkomst, tillgång till sammanfattningar, inga dagliga gränser för innehållskonsumtion och livstidsåtkomst. Intäkterna från dessa kurser är avgörande för att vi ska kunna fortsätta erbjuda gratiskurser. Och även för dem som tycker att det kan vara högt erbjuder vi rabatter under kursens gång. Gratiskurser har samma högkvalitativa innehåll men inkluderar inte handledare eller AI-bedömning (det skulle vara för dyrt att erbjuda gratis), har inte offlineåtkomst eller möjlighet att skriva ut sammanfattningar, har en gräns på en timmes studier per dag och åtkomst i 90 dagar (tillräckligt med tid för att slutföra kursen).

Våra kurser innehåller en sammanfattning i slutet av varje kapitel, från vilken du kan ladda ner en PDF och skriva ut den.

Över 2 miljoner studenter världen över

Kursen finns i över 180 länder

Officiellt giltigt intyg som är erkänt i ditt land

Startsida

...

Högfrekvenshandel Kurs

Alla kurser

Företagande och ekonomi

Finans

Högfrekvenshandel Kurs

För alla nivåer

Högfrekvenshandel Kurs

Behärska varje lager av högfrekvenshandel — från marknadsmikrostruktur och samlokalisering till C++-exekveringsmotorer och kvantitativa strategier. Den här kursen ger det tekniska djup och de praktiska ramverk som används av professionella HFT-firmor. Om du menar allvar med att bygga eller avancera en karriär inom algoritmhandel är det här du börjar.

Dedika för företag

Vad du kommer att lära dig:

Du får en heltäckande förståelse för hur högfrekvenshandelssystem utformas, byggs och drivs på professionell nivå. Kursen täcker marknadsmikrostruktur, orderboksdynamik samt den hård- och nätverksteknik som möjliggör exekvering under millisekunden. Du lär dig att utveckla och backtesta market-making- och statistiska arbitragestrategier med rigorösa kvantitativa metoder. Ramverk för riskhantering, kontroller före handel och regelefterlevnad täcks fullt ut. Avancerade ämnen omfattar signalförstärkning med maskininlärning, kryptovaluta-HFT och framväxande teknik som kvantdatorer och AI-driven exekvering.

Hur du studerar praktiskt Högfrekvenshandel Kurs

Hur du övar Högfrekvenshandel Kurs

För dig som är företag och vill utbilda ditt team

På Dedika för företag anpassas kursen med övningar och exempel från just din verksamhet, på det sätt som ditt företag behöver.

Klicka här

Kursinnehåll

8 Kapitlen • 39 LektionerVaraktighet mellan 4 och 360 timmar (du bestämmer)

Kapitel 1Se detaljer

Grunderna i högfrekvenshandel

Lektion 1 • Översikt över affärsmodeller för HFT
Går igenom market making, statistisk arbitrage och latensarbitrage som centrala intäktsmodeller inom HFT. Ger förståelse för varför hastighet och infrastrukturinvesteringar är avgörande för lönsamhet.
Lektion 2 • Ordertyper och grundläggande exekvering
Förklarar marknads-, limit-, stopp- och villkorade order samt deras exekveringsprioriteter. Kopplar ordersemantik till latenskänslig HFT-beslutslogik.
Lektion 3 • Regulatorisk och etisk ram
Introducerar regler för marknadsmanipulation, skyldigheter avseende bästa orderutförande och rapporteringskrav relevanta för HFT. Förankrar teknisk inlärning i efterlevnadsgränser.
Lektion 4 • Grundläggande marknadsmikrostruktur
Behandlar köp-sälj-spreadar, prisupptäckt och orderboksdynamik. Etablerar den mikrostrukturella vokabulär som krävs för varje efterföljande HFT-koncept.

Kapitel 2Se detaljer

Teknisk infrastruktur för HFT

Lektion 1 • Samlokalisering och datacenterstrategi
Undersöker närhetshosting, cross-connects och rackplacering för att minimera tur-och-retur-latens. Kopplar direkt fysiska infrastrukturval till exekveringshastighetsfördelar.
Lektion 2 • Nätverksarkitektur och protokoll
Behandlar kernel bypass, RDMA, UDP-multicast och TCP-optimering för datatransport med ultralåg latens. Kopplar protokollval till mätbara latensminskningar.
Lektion 3 • Systemtillförlitlighet och redundans
Behandlar failover-design, hot standby-system och katastrofåterställning för ständigt pågående handelsoperationer. Kopplar upptidskrav till intäktsskydd.
Lektion 4 • Hantering av marknadsdataflöden
Lär ut normaliserad flödesbehandling, gapdetektering och sekvensering för direkta och konsoliderade flöden. Säkerställer tillförlitligt dataintag med låg latens som en förutsättning för strategiexekvering.
Lektion 5 • Teknik för hårdvaruacceleration
Utforskar FPGA, ASIC och smarta NIC som verktyg för att avlasta orderhantering från CPU. Fastställer när hårdvaruacceleration överträffar mjukvarulösningar.

Kapitel 3Se detaljer

Programmering och mjukvarudesign för HFT

Lektion 1 • Latensprofilering och benchmarking
Introducerar perf, VTune och anpassad tidsstämpling för att identifiera och eliminera latensflaskhalsar. Möjliggör datadriven optimering av hela exekveringsvägen.
Lektion 2 • Design av orderhanteringssystem
Bygger en OMS-arkitektur som omfattar ordertillståndsmaskiner, riskförkontroller och exekveringsroutning. Kopplar mönster för mjukvarudesign till regulatoriska och operativa krav.
Lektion 3 • Låsfri och väntefri samtidighet
Lär ut atomära operationer, minnesordning och låsfria köer för flertrådade HFT-system. Eliminerar mutex-konkurrens som en latenskälla.
Lektion 4 • Grundläggande C++ med låg latens
Behandlar minneslayout, cache-vänliga datastrukturer och kompilatoroptimeringar för kod på nanosekundsnivå. Ger språkgrunden för alla efterföljande mjukvarumoduler.
Lektion 5 • Test- och simuleringsmiljöer
Behandlar enhetstestning, integrationstestning och börssimulering för validering av HFT-mjukvara. Minskar produktionsrisk genom att fånga buggar i kontrollerade miljöer.

Kapitel 4Se detaljer

Market-making-strategier

Lektion 1 • Market-making över flera handelsplatser
Utvidgar logik för enstaka handelsplatser till samtidig prissättning över flera handelsplatser. Behandlar aggregering av lager över handelsplatser och latensdriven exekveringsprioritet.
Lektion 2 • Hantering av lagerrisk
Lär ut positionslimiter, snedvridningsbaserad säkring och antaganden om medelvärdesåtergång för att kontrollera lagerexponering. Minskar direkt risken för ogynnsamma riktade rörelser.
Lektion 3 • Detektion av negativt urval
Identifierar informerat orderflöde med hjälp av handelsobalans, orderflödestoxicitet och VPIN-mått. Möjliggör dynamiskt återtagande av priser för att undvika handel mot informerade handlare.
Lektion 4 • Köprioritet och orderplacering
Analyserar tidsprioriterade köer, orderuppdateringsstrategier och fyllnadssannolikhet för att maximera köposition. Kopplar placeringstaktik till realiserad spreadfångst.
Lektion 5 • Spreadnedbrytning och prissättning
Bryter ner köp-sälj-spreaden i komponenter för negativt urval, lager och orderhantering. Möjliggör exakt prissättning för att uppnå mållönsamhet.

Kapitel 5Se detaljer

Statistisk arbitrage och kvantitativa strategier

Lektion 1 • Exekveringsoptimering för stat-arb
Behandlar samtidig benexekvering, minimering av glidning och latenshantering för flerbensstrategier. Överbryggar signalkvalitet till realiserad P&L.
Lektion 2 • Signalgenerering och alfaforskning
Lär ut orderflödesobalans, momentum och mikrostrukturella signaler som prediktiva alfakällor. Kopplar rå marknadsdata till handlingsbara handelssignaler.
Lektion 3 • Kointegration och parhandel
Behandlar Engle-Granger- och Johansen-test för kointegration samt entrylogik baserad på spread-medelvärdesåtergång. Ger den statistiska stommen för par- och korgarbitragestrategier.
Lektion 4 • Faktormodeller för kortsiktig avkastning
Tillämpar tvärsnittsfaktormodeller för att rangordna instrument efter förväntad kortsiktig avkastning. Möjliggör systematisk positionsstorlek över stora instrumentuniversum.
Lektion 5 • Strategikapacitet och skalbarhet
Utvärderar hur signalavklingning, marknadspåverkan och kapitalbegränsningar begränsar strategikapacitet. Vägleder beslut om positionsstorlek och universumexpansion.

Kapitel 6Se detaljer

Riskhantering inom HFT

Lektion 1 • Regulatoriskt kapital och rapportering
Behandlar kapitaltäckningskrav, intradagsmarginal och obligatorisk handelsrapportering för HFT-företag. Säkerställer att riskhantering överensstämmer med regulatoriska skyldigheter.
Lektion 2 • Extremrisker och stresstestning
Tillämpar återuppspelning av historiska scenarier och syntetiska stresstester för att kvantifiera exponering för extrema förluster. Förbereder risksystem för flash-krascher och likviditetskriser.
Lektion 3 • Riskkontroller före handel
Behandlar orderstorlekslimiter, nominella tak, fettfingerkontroller och kill-switch-logik som tillämpas före orderinlämning. Utgör den första försvarslinjen mot skenande förluster.
Lektion 4 • Operativ risk och systemhaverier
Identifierar mjukvarubuggar, anslutningsavbrott och datafel som operativa riskkällor. Kopplar incidentklassificering till automatiserade och manuella begränsningsåtgärder.
Lektion 5 • Realtidsövervakning av position och P&L
Lär ut strömmande P&L-beräkning, positionsaggregering och överträdelselarm över alla aktiva strategier. Möjliggör omedelbar respons på onormala handelsförhållanden.

Kapitel 7Se detaljer

Backtestning och strategivalidering

Lektion 1 • Realistisk modellering av transaktionskostnader
Modellerar börsavgifter, rabatter, marknadspåverkan och glidning för att producera korrekta netto-P&L-uppskattningar. Förhindrar överanpassning till bruttoavkastning som försvinner efter kostnader.
Lektion 2 • Design av backtesting-arkitektur
Behandlar händelsedrivna simuleringsmotorer, rekonstruktion av orderböcker och datapipelines på tick-nivå. Etablerar infrastrukturgrunden för allt efterföljande valideringsarbete.
Lektion 3 • Biasdetektion och eliminering
Identifierar look-ahead-bias, överlevnadsbias och överanpassning som de primära källorna till backtestinflation. Tillämpar walk-forward- och out-of-sample-tester för att validera robusthet.
Lektion 4 • Prestandamått och utvärdering
Tillämpar Sharpe-kvot, Sortino-kvot, maximal drawdown och omsättningsmått för att jämföra strategikvalitet. Kopplar val av mått till den specifika riskprofilen för HFT-strategier.
Lektion 5 • Pappershandel och live-övergång
Vägleder stegvis driftsättning från simulering till pappershandel till live-exekvering med minskad storlek. Minimerar produktionsrisk under den kritiska strategilanseringsfasen.

Kapitel 8Se detaljer

Avancerad HFT-strategi och drift

Lektion 1 • Maskininlärningssignal för förbättring
Tillämpar gradientförstärkning, neurala nätverk och förstärkningsinlärning för att förbättra signalens kvalitet på kort horisont. Kopplar ML-modellers utdata till befintliga HFT-exekveringspipelines.
Lektion 2 • Överskridande tillgångar och flerstrategidrift
Hanterar korrelerad risk, kapitalallokering och infrastrukturdelningsåtgärder över aktie-, termins- och optionsstrategier. Möjliggör diversifiering utan proportionella kostnadsökningar.
Lektion 3 • Hantering av strategilivscykel
Behandlar övervakning av alfaavklingning, kriterier för strategipensionering och kontinuerliga forskningspipelines. Säkerställer att företaget upprätthåller en konkurrensfördel när marknadsförhållanden utvecklas.
Lektion 4 • Latensarbitrage och hastighetsfördelar
Analyserar geografiskt arbitrage, skillnader i flödeslatens och avvägningar mellan mikrovåg och fiber för hastighetsbaserad alfa. Kvantifierar den avtagande avkastningen av inkrementell latensreduktion.
Lektion 5 • Skalning och organisationsstruktur
Behandlar teamstruktur, teknikstyrning och leverantörshantering för växande HFT-verksamheter. Kopplar organisationsdesign till exekveringskvalitet och riskkontroll.

Certifiering

Ditt giltiga slutförandecertifikat

Den här kursen är för dig:

Mjukvaruingenjörer: ivriga att övergå till utveckling av kvantitativa handelssystem.
Kvantitativa analytiker: som vill specialisera sig på exekveringsmiljöer med extremt låg latens.
Finansutbildade: redo att söka tjänster på proprietära handelsfirmor eller hedgefonder.
Algoritmhandlare: som vill fördjupa tekniska kunskaper bortom automation på icke-professionell nivå.
Systemprogrammerare: nyfikna på att tillämpa C++-expertis på finansiella marknader.
Riskhanterare: som vill förstå högfrekvenshandelsverksamhet inifrån och ut.

Vad våra elever säger

Era lektioner är perfekta. Jag köpte årspaketet och har äntligen möjlighet att följa olika ämnen som intresserar mig utan att behöva byta plattform... tack för allt ni gör, jag har redan rekommenderat er till andra...