Kurs i avancerad riskhantering för företag

Lektion 1 • Ramverk för riskaptit och -tolerans

Förklarar hur styrelser och ledningsgrupper sätter kvantitativa och kvalitativa riskgränser. Kopplar aptituttalanden till kapitalallokering och strategisk planering.

Lektion 2 • Översikt över företagsövergripande riskhantering

Går igenom integrerade ERM-ramverk och deras styrningsstrukturer. Positionerar ERM som ett strategiskt verktyg snarare än en regelefterlevnadsövning.

Lektion 3 • Riskkartläggning och riskkartor

Lär ut visuell prioritering av risker efter sannolikhet och påverkan. Förbereder studenter att presentera risklandskap för ledande intressenter.

Lektion 4 • Metoder för riskidentifiering

Introducerar strukturerade metoder för att synliggöra risker över affärsfunktioner. Ger praktiska verktyg som studenter tillämpar i senare kapitel.

Lektion 1 • Scenarieanalys och stresstestning

Bygger strukturerade angreppssätt för hypotetiska och historiska stresscenarier. Studenter utformar tester som avslöjar sårbarheter bortom normala VaR-horisonter.

Lektion 2 • Riskjusterade prestationsmått

Täcker RAROC, Sharpekvot och ekonomiska vinstmått som inbäddar risk i prestationsutvärdering. Kopplar mätning till incitamentsutformning.

Lektion 3 • Expected Shortfall och svansrisk

Introducerar Expected Shortfall som ett koherent alternativ till VaR för att fånga svansförluster. Kopplar svansriskmått till regulatoriska kapitalkrav.

Lektion 4 • Value at Risk: begrepp och beräkning

Förklarar parametrisk, historisk och Monte Carlo-baserad VaR-metodik. Studenter beräknar och tolkar VaR för enskilda positioner och värdepappersportföljer.

Lektion 1 • Valutariskhantering

Skiljer på transaktions-, omräknings- och ekonomisk valutaexponering. Studenter kvantifierar nettoexponeringar och väljer lämpliga säkringsinstrument.

Lektion 2 • Derivat som säkringsinstrument

Ger en praktisk översikt över prissättning av terminer, futures, swappar och optioner. Kopplar instrumentens mekanik till beräkning av säkringskvot.

Lektion 3 • Strategier för råvaruprisrisk

Undersöker hur prisvolatilitet på insatsvaror och slutprodukter påverkar företags kassaflöden. Täcker futures, swappar och optioner som råvarusäkringsverktyg.

Lektion 4 • Säkringseffektivitet och redovisning

Utvärderar säkringseffektivitet med regressions- och dollar-offset-metoder. Behandlar krav på redovisningsmässig behandling för kvalificerade säkringar.

Lektion 1 • Kreditportföljförvaltning

Undersöker koncentrationsrisk, korrelationseffekter och diversifiering i kreditportföljer. Kopplar portföljmått till allokering av ekonomiskt kapital.

Lektion 2 • Kreditvärderings- och ratingmodeller

Täcker statistiska och bedömningsbaserade modeller för att bedöma låntagares kreditvärdighet. Studenter bygger och validerar enkla scoringmodeller.

Lektion 3 • Kreditderivat och överföringsverktyg

Introducerar kreditswappar, totalavkastningsswappar och CLO:er som risköverföringsmekanismer. Studenter utvärderar kostnads-nytto-avvägningar för varje instrument.

Lektion 4 • Motpartskreditrisk i derivat

Behandlar CVA, DVA och nettningavtal för OTC-derivatexponeringar. Kopplar motpartsrisk till rutiner för säkerhetshantering.

Lektion 1 • Kassaflödesprognoser och gapanalys

Bygger kortsiktiga och medellånga modeller för kassaflödesprognoser. Studenter identifierar finansieringsgap och prioriterar likviditetsåtgärder.

Lektion 2 • Likviditetsrisk: begrepp och källor

Skiljer finansieringslikviditet från marknadslikviditet och kartlägger deras drivkrafter i företag. Fastställer varför likviditetsrisk kan utlösa solvenskriser.

Lektion 3 • Likviditetsbuffertar och reservtillgångar

Täcker sammansättning och dimensionering av portföljer med högkvalitativa likvida tillgångar. Kopplar bufferttillräcklighet till allvarlighetsgrad i stresscenarier.

Lektion 4 • Internprissättning av likviditet

Förklarar funds transfer pricing som en mekanism för att allokera likviditetskostnader till affärsområden. Kopplar FTP till incitamentsanpassning och kapitaleffektivitet.

Lektion 1 • Kapital och modellering för operativ risk

Introducerar avancerade mätmetoder inklusive scenarioanalys och förlustfördelningsmodellering. Kopplar kapitaluppskattningar till affärsbeslut.

Lektion 2 • Nyckelriskindikatorer och övervakning

Utvecklar KRI-ramverk som ger tidig varning om stigande operativ risk. Studenter väljer, kalibrerar och eskalerar KRI-trösklar.

Lektion 3 • Taxonomi och källor för operativ risk

Kategoriserar operativ risk efter händelsetyp och affärsområde med standardtaxonomier. Ger klassificeringsgrunden för datainsamling och rapportering.

Lektion 4 • Risk- och kontrollsjälvutvärderingar

Lär ut strukturerade RCSA-processer för att identifiera kontrollgap och restrisker. Kopplar RCSA-resultat till riskaptit och åtgärdsplanering.

Lektion 1 • Integrering av risk i strategisk planering

Inbäddar riskbedömning i strategiformulering och kapitalallokeringsprocesser. Studenter tillämpar riskjusterad scenarieplanering på strategiska val.

Lektion 2 • ESG-riskintegrering

Undersöker miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade risker som materiella finansiella exponeringar. Kopplar ESG-risk till investerares förväntningar och långsiktigt värde.

Lektion 3 • Drivkrafter och mätning av ryktesrisk

Kartlägger vägarna genom vilka operativa misslyckanden och beteendeproblem skadar rykte. Introducerar kvalitativa och kvantitativa ryktesmått.

Lektion 4 • Krishantering och kommunikation

Bygger strukturerade kommunikationsprotokoll för rykteskriser. Studenter utarbetar svarsramverk anpassade till intressenternas förväntningar.

Lektion 1 • Utvärdering av riskhanteringsprogram

Tillhandahåller ramverk för granskning och benchmarking av det övergripande riskhanteringsprogrammet. Studenter identifierar förbättringsprioriteringar och bygger färdplaner.

Lektion 2 • Bedömning och förändring av riskkultur

Diagnostiserar kulturella hinder för effektiv riskhantering och utformar interventioner. Kopplar kulturmått till styrningsresultat.

Lektion 3 • Integrerad riskrapportering

Bygger konsoliderade riskdashboards som aggregerar mått över risktyper. Studenter utformar rapporter anpassade för styrelse-, lednings- och affärsområdespublik.

Lektion 4 • Kapitaltäckning och riskaggregering

Aggregerar ekonomiskt kapital över risktyper med korrelationsantaganden. Studenter utvärderar kapitaltillräcklighet mot riskaptit och regulatoriska minimikrav.