Curso de Gestão de Riscos Bancários

Aula 1 • Taxonomia dos Riscos Bancários

Examina as principais categorias de risco que os bancos enfrentam, desde o risco de crédito até o operacional. Fornece o vocabulário compartilhado usado ao longo do curso.

Aula 2 • A Natureza do Risco no Setor Bancário

Define risco e incerteza conforme se aplicam a instituições financeiras. Conecta o conceito de risco à solvência, rentabilidade e confiança dos stakeholders.

Aula 3 • A Estrutura de Gestão de Riscos

Apresenta o modelo das três linhas de defesa e a estrutura de gestão de riscos corporativos. Mostra como os papéis de governança, supervisão e execução são distribuídos.

Aula 1 • Garantias e Melhorias de Crédito

Examina a avaliação de garantias, avais e outros mitigadores de risco de crédito. Mostra como as melhorias reduzem a exposição efetiva e afetam os requisitos de capital.

Aula 2 • Sistemas de Pontuação e Rating de Crédito

Explica metodologias de rating internas e externas e modelos estatísticos de pontuação. Conecta os resultados dos ratings à precificação baseada em risco e às decisões de aprovação.

Aula 3 • Análise de Capacidade Creditícia do Tomador

Aborda a análise qualitativa e de demonstrações financeiras para tomadores individuais e corporativos. Desenvolve o julgamento para avaliar a capacidade de pagamento e a saúde financeira.

Aula 4 • Conceitos de Risco de Crédito em Carteira

Estende a análise de tomador único aos efeitos de concentração e correlação no nível da carteira. Apresenta princípios de diversificação e distribuições de perda da carteira.

Aula 1 • Teste de Estresse de Carteiras de Crédito

Aborda o desenho de cenários e a análise de sensibilidade para carteiras de crédito sob condições adversas. Prepara os alunos para interpretar e agir com base nos resultados dos testes de estresse.

Aula 2 • Credit Value at Risk

Apresenta o Credit VaR como uma medida de risco no nível da carteira que captura a perda na cauda. Conecta o Credit VaR às decisões de alocação de capital econômico.

Aula 3 • Validação e Backtesting de Modelos

Estabelece padrões para validar modelos de crédito e testar sua precisão preditiva. Reforça a importância da governança contínua de modelos.

Aula 1 • Medidas de Sensibilidade e Gregas

Aborda delta, gama, vega e duration como ferramentas para medir a sensibilidade a preços. Conecta as medidas de sensibilidade ao monitoramento de risco no nível da posição.

Aula 2 • Expected Shortfall e Risco de Cauda

Apresenta o Expected Shortfall como uma medida de risco coerente além do VaR. Aborda o risco de cauda e suas implicações para capital e limites de risco.

Aula 3 • Fontes e Instrumentos de Risco de Mercado

Identifica os direcionadores de risco de taxa de juros, ações, câmbio e commodities. Mapeia as fontes de risco para instrumentos financeiros específicos detidos pelos bancos.

Aula 4 • Hedging de Exposições a Risco de Mercado

Aborda estratégias de hedge usando derivativos, incluindo swaps, futuros e opções. Avalia a efetividade do hedge e o risco de base residual.

Aula 1 • Reservas de ativos líquidos de alta qualidade

Aborda a composição e dimensionamento de buffers de ativos líquidos de alta qualidade. Trata do trade-off entre segurança de liquidez e baixo rendimento.

Aula 2 • Precificação de Transferência de Recursos

Explica como a precificação interna de transferência de recursos aloca os custos de liquidez entre as linhas de negócio. Conecta o FTP ao alinhamento de incentivos e à gestão do balanço patrimonial.

Aula 3 • Planejamento de Funding de Contingência

Orienta o desenho de planos de funding de contingência para cenários de estresse. Prepara os alunos para ativar medidas emergenciais de liquidez de forma eficaz.

Aula 4 • Conceitos e Fontes de Risco de Liquidez

Distingue liquidez de funding de liquidez de mercado e identifica seus principais direcionadores. Estabelece por que o risco de liquidez pode desencadear uma falência bancária rápida.

Aula 1 • Ambiente de Controle e Mitigação

Examina controles preventivos e detectivos, seguros e redesenho de processos como mitigadores. Conecta a efetividade do controle ao risco residual e ao alívio de capital.

Aula 2 • Desenho da Estrutura de Risco Operacional

Define risco operacional e estabelece os componentes de uma estrutura de gestão sólida. Conecta o desenho da estrutura às expectativas regulatórias e à prevenção de perdas.

Aula 3 • Abordagens de Mensuração do Risco Operacional

Explica as abordagens do indicador básico, padronizada e de mensuração avançada. Avalia as implicações de capital de cada método de mensuração.

Aula 4 • Coleta e Análise de Dados de Perda

Aborda a coleta, categorização e análise de tendências de dados de perda internos e externos. Utiliza dados de perda para calibrar avaliações de risco e modelos de capital.

Aula 1 • Índice de Alavancagem e Buffers de Capital

reservas sistêmicas

Aula 2 • Cálculo do Ativo Ponderado por Risco

Aborda as abordagens padronizada e baseada em ratings internos para o cálculo de ativos ponderados por risco. Demonstra como a qualidade dos ativos e as garantias afetam os encargos de capital.

Aula 3 • Estrutura de Capital Regulatório

Explica a estrutura dos requisitos mínimos de capital nos Pilares 1, 2 e 3. Conecta os buffers de capital aos objetivos macroprudenciais e microprudenciais.

Aula 4 • Alocação de Capital e Performance

Aborda o retorno ajustado ao risco sobre o capital e a alocação de capital entre as linhas de negócio. Conecta a eficiência de capital às decisões estratégicas de alocação de recursos.

Aula 1 • Risco Estratégico e Risco de Modelo de Negócio

Identifica riscos decorrentes de estratégia falha, disrupção competitiva e obsolescência do modelo de negócio. Desenvolve habilidades prospectivas de identificação de riscos.

Aula 2 • Agregação e Concentração de Riscos

Aborda métodos para agregar riscos entre categorias e identificar concentrações em toda a empresa. Prepara os alunos para gerenciar exposições de risco correlacionadas de forma holística.

Aula 3 • Reporte de Risco e Comunicação com o Conselho

Aborda o desenho de relatórios de risco para a alta administração e o conselho. Enfatiza clareza, materialidade e insights acionáveis na comunicação de riscos.

Aula 4 • Desenho da Estrutura de Apetite ao Risco

Aborda a construção de declarações de apetite ao risco, métricas e gatilhos de escalonamento. Conecta o apetite à estratégia aprovada pelo conselho e aos ciclos de planejamento de negócios.

Aula 5 • Cultura de Risco e Governança

Examina como a cultura de risco molda o comportamento e como as estruturas de governança impõem responsabilização. Conecta a cultura à efetividade da gestão de riscos e às expectativas regulatórias.